...
...
При реализации разных трейдерских стратегий может возникать задача поддержания дву- или односторонних котировок по опционам. Это может быть и классический маркет-мэйкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки и продолжительности котирования, и задача набора или уменьшения позиции по заданной волатильности, и задача хеджирования одного из коэффициентов чувствительности. Для решения этих задач в Option Workshop реализован маркет-мэйкерский блок. Также как и дельта-хеджер, этот автомат привязывается к одной стратегии, то есть все сделки, происходящие по заявкам этого автомата, будут всегда попадать в выбранную стратегию. Это позволяет локализовать позиции маркет-мэйкера и, в том числе, хеджировать их дельту отдельно от других позиций. |
Column |
---|
| Panel |
---|
bgColor | #F5F5F5 |
---|
borderStyle | dotted |
---|
| Содержание страницы: |
|
|
Создать нового маркет-мэйкера можно по схеме, аналогичной схеме создания дельта-хеджера. Единственное отличие заключается в том, что вместо базового актива необходимо указать конкретную серию опционов.
...