Page History

...

Процесс автоматического дельта-хеджирования возникает как подзадача при реализации самых разных стратегий. Однако сам по себе процесс достаточно просто формализуется и управляется определённым набором параметров вне зависимости от конкретной задачи. В составе Options Workshop представлен модуль автоматизации дельта-хеджирования. Он позволяет хеджировать любую стратегию, независимо от других позиции. На одном счёте на одном базовом активе может быть запущено любое количество дельта-хеджеров. Автомат имеет следующие параметры:

• Стратегиястратегия, которую нужно хеджировать;
• Допустимый допустимый интервал дельты, который нужно поддерживать;
• Величина величина проскальзывания при выставлении заявок;
• Режим режим хеджирования (у некоторых режимов есть дополнительные настройки).

Логика работы автомата с точки зрения пользователя очень проста. Сначала пользователь вызывает окно менеджера дельта-хеджеров. Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного дельта-хеджера, то список будет пустым. Нажав на кнопку Add new hedger, пользователь увидит диалог создания нового дельта-хеджера. В этом диалоге необходимо указать счёт, на котором будет работать хеджер, выбрать базовый актив и стратегиюпо данному БА, которую робот должен хеджировать. На рисунке 1 показана схема добавления дельта-хеджера.

...