Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: правки по OW-1719

Widget Connector
width890
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=4MuCMH1nAZQ
height394


Section


Column
width60%

В составе Option Workshop представлен модуль автоматизации опционной торговли Работа Дельта-хеджер. Процесс дельта-хеджирования хеджера заключается в формировании заявок на покупку/продажу опционов покупке/продаже базового актива в целях поддержания дельты стратегии в определенном диапазоне.

Info

Дельта – производная от теоретической цены опциона, которая показывает ожидаемое изменение цены опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт.

Вызов формы Формы управления Delta Hedger производится нажатием кнопки -ми открывается по клику на кнопку  на тулбаре (рис. 1).

Image Modified

Рисунок 1 – форма дельта-хеджерЕсли в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым. 


Column


Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents



Чтобы настроить или запустить дельта-хеджер, сначала необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на строку в форме Delta Hedgers (рис . 2).

Image Added

Рисунок 2 – активация

Основные операции

Создание

...

дельта-хеджера

Для создания робота дельта-хеджера необходимо:

  1. нажать кнопку ;
  2. выбрать торговый счёт и  из выпадающего списка;

  3. выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;

    Info

    К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров.


  4.  

    выбрать стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать.  из раскрывающегося списка для хеджирования, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана автоматически;

    Info

    К одной стратегии может быть привязан только один

...

  1. Дельта-хеджер.


    Info

    Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual.


  2. нажать OK.

Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 23. 


Рисунок 2 3 – схема добавления дельта-хеджер

Создать робота можно дельта-хеджер можно в форме Position Manager (рис. 34). 

Рисунок 3 – 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager

После создания робота его можно запуститьостановить или удалить.

Запуск

...

Для запуска хеджирования необходимо:

  1. нажать дважды на интересующего робота строку (рис. 45);


    Рисунок 4 – выбор робота

    настроить параметры хеджирования;

    Image Removed
    Рисунок 5 – форма управление хеджированиемзапуск

  2. нажать кнопку  в форме управления хеджированием и настройки хеджирования (рис. 56) или кнопку  в основной форме. 

    Image Added

    Рисунок 6 – форма управление хеджированием

После запуска дельта-хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все проведённые сделки , проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы работа можно менять направление хеджирования и другие параметры (см. раздел Параметры управления роботом).

Warning

Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться по указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует.

Остановка

...

Остановить работа хеджирование можно следующими способами:

  1. нажатием кнопки  в окне настройки дельта-хеджера;
  2. нажатием кнопки Image RemovedImage Added или Image RemovedImage Added в основной форме дельта-хеджера.

Удаление

...

Для удаления робота дельта-хеджера следует нажать кнопку 

Anchor
Управление роботом
Управление роботом
Параметры управления

...

Процесс дельта-хеджирования управляется определённым набором параметров (табл. 1). Для их установки первоначально необходимо остановить работа., которые устанавливаются в окне настройки дельта-хеджера (см. рис. 6). 

Таблица 1 – Параметры хеджирования

ПараметрОписание
Delta range

Допустимый интервал значений дельты. Хеджирование будет производится, если значение дельты

. Следует дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;

выйдет за границы указанного диапазона. Для ввода значения следует:

  1. Остановить хеджер.
  2. Нажать на ячейку.
  3. Ввести значение.
  4. Нажать клавишу Enter.

Середина диапазона высчитывается автоматически.

Отредактировать середину диапазона можно нажав на соответствующую ячейку и введя необходимое значение

Image Added

Hedge to

Направление хеджирования

. Если

: к центру или к границам диапазона.

Для переключения между направлениями используется кнопка Image Added.

К центру: если стрелка указывает на центральное значение, то

робот

дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту

именно

к

нему. Если

центральному положению.

Image Added

К границам диапазона: если стрелка указывает на границы интервала, то

робот

дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе.

 После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по

 

Image Added

По мере отклонения от заданного интервала хеджирование повторяется.

Изменять направление

хеджирования

можно во время работы

робота.

дельта-хеджера

Slippage

Проскальзывание. Сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле:

  • Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%) 
  • Pask = Pcurrent * (1 - Sslippage% / 100%)

Для установки параметра следует остановить дельта-хеджер

Order TTLВремя ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнена по истечении данного времени. При необходимости выставляется новая заявка
;
. Для установки параметра следует остановить дельта-хеджер
ModeРежим работы
робота
. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы

Для дополнительного информирования о сохранении изменений, используется цветовой фон ячеек.

...

Установленные параметры Если параметр изменен, но не сохранен, цвет фона ячейки изменит цвет на серый.

 Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

При нажатии клавиши Enter фон меняется на желтый, затем принимает исходный цвет, что означает сохранение изменений.

Image Added

Рисунок 7 – сохранение параметров

Параметры хеджирования требуется сохранить, нажав кнопку . При следующем входе систему будут доступны последние сохраненные настройки.

Параметр Current delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайнстратегии.

Настройка расписания

Торгового робота можно запускать и останавливать по расписанию. Для настройки интервала времени, в течение которых робот будет активен, необходимо:

  1. нажать кнопку Image Removed (рис. 6);

    Image Removed
    Рисунок 6 – вызов формы настройки расписания

  2. нажать кнопку Image Removed в форме Activity schedule;
    Image Removed
    Рисунок 7 – форма Schedule

  3. указать время запуска и завершения работы робота (рис. 8[1]) и нажать кнопку ОК (рис. 8[2]) или Enter на клавиатуре;

    Image Removed
    Рисунок 8 – добавление периода

    Info

    Используется 24-часовой формат времени.

  4. указать режим, установив переключатель (рис. 9[1]).
    Enable Schedule – автоматический запуск и остановка робота по расписанию.
    Use exchange time – работа по времени, транслируемое биржей. По умолчанию используется локальное время.

    Image Removed
    Рисунок 9 – добавление период

  5. нажать кнопку кнопку OK (рис. 9[2]).

Новое время отобразится в расписании. Для корректировки расписания следует нажать кнопку Edit напротив интересующего временного интервала.

Для удаления периода следует нажать кнопку Image Removed.

Инструкция о том, как настроить хеджирование по расписанию, представлена в разделе Настройка расписания работы дельта-хеджера и маркет-мейкера.

Anchor
Режимы работы
Режимы работы
Выбор режима хеджирования

...

В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от показателей Hedge to. Для активации режима следует установить переключатель Continuous.

Рисунок 10 8 – настройки непрерывного режима

...

Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: хеджирование производится с определенным периодом. Период измеряется в секундах и устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера на рисунке 11 9 дельта-хеджер настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.

Image RemovedImage Added

Рисунок 11 9 – настройки дискретного режима

По цене базового актива

В данyом данном режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. На рисунке ниже, в качестве примера, дельта-хеджер настроен на хеджирование только в следующих точках цен базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550. (рис. 1210).

Image RemovedImage Added

Рисунок 12 10 – сетка цен

Info

При обратном пересечении линии сетки Если после пересечения какой-либо из отметок цена базового актива не изменяется, повторное хеджирование не производится.

Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера. Добавить новую точку можно, нажав кнопку  в области настроек режима (рис. 1311).

Рисунок 13 11 – добавление цены

Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Removed, расположенные в списке точек сеткиВвести в форме цену и нажать кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. Значение будет добавлено в сетку цен. 

Сетку можно заполнить регулярными значениями от начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (например, 500). Для этого введите соответствующие параметры (рис. 1412), подтвердите их сохраните значения нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.

Image RemovedImage Added

Рисунок 14 12 – заполнение сетки

Info

Цена в поле Start price не должна выходить за лимиты цен. Для просмотра лимитов следует нажать на инструмент правой кнопкой мыши и выбрать команду Instrument information.

Image Added

Если информации о лимитах нет, они автоматически будут рассчитаны по формуле:

  • Bottom price limit = LastPrice - 10%;
  • Top price limit = LastPrice + 10%.

При необходимости значения в сетке можно отредактировать вручную. Для этого нужно нажать дважды на ячейку. Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Added в начале строки.