Для того чтобы Чтобы настроить или запустить роботадельта-хеджер, первоначально сначала необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на робота строку в форме Delta Hedger Hedgers (рис . 2).

Рисунок 2 – активация робота

Основные операции

Создание

...

дельта-хеджера

Для создания робота дельта-хеджера необходимо:

1. нажать кнопку ;

2. выбрать торговый счёт из раскрывающего выпадающего списка;

3. выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;

   Info
   К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров.

   
   

4. выбрать стратегию по данному БА из раскрывающегося списка , которую робот должен хеджироватьдля хеджирования, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана автоматически;

   Info
   К одной стратегии может быть привязан только один робот. Дельта-хеджер.

   
   

   Info
   Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual.

   
   

5. нажать кнопку OK или Enter на клавиатуре.

Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 3. 

Рисунок 3 – схема добавления дельта-хеджер

Создать робота можно дельта-хеджер можно в форме Position Manager (рис. 4). 

...

Рисунок 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager

Запуск

...

Для запуска хеджирования необходимо:

1. нажать дважды на интересующего робота строку (рис. 5);

   
   Рисунок 5 – выбор роботазапуск

2. нажать кнопку  в форме управления и настройки хеджирования (рис. 6) или кнопку  в основной форме. 

   

   Рисунок 6 – форма управление хеджированием

После запуска дельта-хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все проведённые сделки , проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы работа можно менять направление хеджирования и другие параметры (см. раздел Параметры управления роботом).

Warning
Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться по указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует.

Остановка

...

Остановить работа хеджирование можно следующими способами:

1. нажатием кнопки  в окне настройки дельта-хеджера;
2. нажатием кнопки Image RemovedImage Added или Image RemovedImage Added в основной форме дельта-хеджера.

Удаление

...

Для удаления робота дельта-хеджера следует нажать кнопку . 

Anchor
Управление роботом Управление роботом

Параметры управления

...

Процесс дельта-хеджирования управляется определённым набором параметров (табл. 1), которые устанавливаются в окне настройки дельта-хеджера (см. рис. 6). 

Таблица 1 – Параметры хеджирования

Параметр	Описание
Delta range	Допустимый интервал значений дельты. Хеджирование будет производится, если

настоящее

значение дельты выйдет

из

за границы указанного

рекомендуемого

диапазона. Для ввода

значение следует остановить работа, дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter

значения следует: Остановить хеджер. Нажать на ячейку. Ввести значение. Нажать клавишу Enter. Середина диапазона высчитывается автоматически. Отредактировать середину диапазона можно нажав на соответствующую ячейку и введя необходимое значение Image Added
Hedge to	Направление хеджирования: к центру или к границам диапазона. Для переключения между направлениями используется кнопка Image Modified.

Если

К центру: если стрелка указывает на центральное значение, то

робот

дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту

именно

к

нему

центральному положению. Image Modified

Если

К границам диапазона: если стрелка указывает на границы интервала, то

робот

дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе.  Image Modified

Робот отслеживает дельту и повторяет операцию хеджирования по

По мере отклонения от заданного интервала хеджирование повторяется. Изменять направление

хеджирования

можно во время работы

робота

дельта-хеджера
Slippage	Проскальзывание. Сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле: Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%)  Pask = Pcurrent * (1 - Sslippage% / 100%) Для установки параметра следует остановить

работа

дельта-хеджер
Order TTL	Время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнена по истечении данного времени. При необходимости выставляется новая заявка. Для установки параметра следует остановить

работа

дельта-хеджер
Mode	Режим работы

робота

. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы

Для дополнительного информирования о сохранении изменений, используется цветовой фон ячеек. Если параметр изменен, но не сохранен, цвет фона ячейки изменит цвет на серый.

 →→→

При нажатии клавиши Enter фон меняется на желтый, затем принимает исходный цвет, что означает сохранение изменений.

Image RemovedImage Added

Рисунок 7 – сохранение параметров

...

Параметр Current delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайнстратегии.

Настройка расписания

Инструкция о том, как настроить хеджирование по расписанию, представлена в разделе Настройка расписания работы дельта-хеджера и маркет-мейкера.

Anchor
Режимы работы Режимы работы

Выбор режима хеджирования

...

Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: хеджирование производится с определенным периодом. Период измеряется в секундах и устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера на рисунке 9 дельта-хеджер настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.

Image RemovedImage Added

Рисунок 9 – настройки дискретного режима

...

В данном режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. На рисунке ниже, в качестве примера, дельта-хеджер настроен на хеджирование только в следующих точках цен базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550. (рис. 10).

Image RemovedImage Added

Рисунок 10 – сетка цен

Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера. Добавить новую точку можно, нажав кнопку  в области настроек режима (рис. 11).

...

Ввести в форме цену и нажать кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. Значение будет добавлено в сетку цену. Для ее редактирования следует нажать дважды на ячейку. Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Removed, расположенные в списке точек сетки.цен. 

Сетку можно заполнить регулярными значениями от начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (например, 500). Для этого введите соответствующие параметры (рис. 12), сохраните значения нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.

Image RemovedImage Added

Рисунок 12 – заполнение сетки

При необходимости значения в сетке можно отредактировать вручную. Для этого нужно нажать дважды на ячейку. Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Added в начале строки.