Вызов дельта-хеджера производится нажатием кнопки Image Removed на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым Чтобы настроить или запустить дельта-хеджер, сначала необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на строку в форме Delta Hedgers (рис . 2). Порядок создания робота описан ниже.

Image RemovedImage Removed

Рисунок 1 – форма дельта-хеджер                                              Рисунок 2 – пустая форма дельта-хеджер

Общий принцип

Создание робота

...

Image Added

Рисунок 2 – активация

Основные операции

Создание дельта-хеджера

Для создания дельта-хеджера необходимо:

1. нажать кнопку  Add new hedger;

2. выбрать торговый счёт

   , на

    из выпадающего списка;

3. выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;

   Info
   К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров.

   
   

4. выбрать 

   базовый актив и стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать. 

   стратегию из раскрывающегося списка для хеджирования, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана автоматически;

   Info
   К одной стратегии может быть привязан только один Дельта-хеджер.

   
   

   Info
   Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual.

   
   

5. нажать OK.

Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке

...

3.

Рисунок 1 – 3 – схема добавления дельта-хеджер

После создания хеджера его можно запустить, остановить или удалить.

...

Создать дельта-хеджер можно в форме Position Manager (рис. 4). 

Image Added

Рисунок 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager

Запуск

Для запуска хеджирования необходимо:

1. нажать дважды на

   интересующего робота;

2. задать параметры хеджирования: 

   Image Removed

   Рисунок 3 – форма управление хеджированием

   1. Delta range – интервал значений дельты. Следует дважды начать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;

   2. Hedge to – кнопки управления хеджированием. Если стрелка указывает на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если на границы интервала, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.

   3. Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки;

   4. Order TTL – время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнения по истечении данного времени;

   5. Mode – режим работы робота. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы.

3. нажать кнопку Image Removed в форме управления хеджированием (рис. 3) или кнопку

   строку (рис. 5);

   Image Added
   Рисунок 5 – запуск

4. нажать кнопку Image Added в форме управления и настройки хеджирования (рис. 6) или кнопку Image Modified в основной форме. 

   Image Added

   Рисунок 6 – форма управление хеджированием

После запуска дельта-хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все проведённые сделки будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы работа можно менять направление хеджирования и другие параметры (риссм. 4). Для редактирование других параметров первоначально следует остановить работу робота.

Image Removed

Рисунок 3 – форма управление хеджированием

Параметр Curret delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайн.

Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию.

...

раздел Параметры управления).

На одном счёте на одном базовом активе может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.

Остановка

...

Остановить работа хеджирование можно следующими способами:

1. нажатием кнопки  в окне настройки дельта-хеджера;
2. нажатием кнопки Image RemovedImage Added или Image RemovedImage Added в основной форме дельта-хеджера.

Удаление

...

Для удаления робота дельта-хеджера следует нажать кнопку . 

Anchor
Управление роботом Управление роботом

Параметры управления

Процесс дельта-хеджирования управляется определённым набором параметров (табл. 1), которые устанавливаются в окне настройки дельта-хеджера (см. рис. 6). 

Таблица 1 – Параметры хеджирования

Для дополнительного информирования о сохранении изменений, используется цветовой фон ячеек. Если параметр изменен, но не сохранен, цвет фона ячейки изменит цвет на серый.

 Image Added→Image Added→Image Added→Image Added

При нажатии клавиши Enter фон меняется на желтый, затем принимает исходный цвет, что означает сохранение изменений.

Image Added

Рисунок 7 – сохранение параметров

Параметры хеджирования требуется сохранить, нажав кнопку Image Added. При следующем входе систему будут доступны последние сохраненные настройки.

Параметр Current delta показывает текущее значение дельты стратегии.

Настройка расписания

Инструкция о том, как настроить хеджирование по расписанию, представлена в разделе Настройка расписания работы дельта-хеджера и маркет-мейкера.

Anchor
Режимы работы Режимы работы

Выбор режима хеджирования

Непрерывный режим

В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от значения Keep delta = . На рисунке 2 показаны настройки для данного режима.

Image Removed

Рисунок 2 – показателей Hedge to. Для активации режима следует установить переключатель Continuous.

Image Added

Рисунок 8 – настройки непрерывного режима

Дискретный режим

По времени

Этот режим Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты в секундах устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. На рисунке 3 приведены настройки для данного режимаПериод измеряется в секундах. В качестве примера на рисунке 9 дельта-хеджер , показанный на рисунке, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.

Image RemovedImage Added

Рисунок 3 – 9 – настройки дискретного режима

По цене базового актива

В этом данном режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. При обратном пересечении линии сетки повторное хеджирование не производится. Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера.

Чтобы добавить новую точку в сетку цены, нужно нажать кнопку Image Removed в области настроек режима дельта-хеджера. Для удаления точки цены из сетки используются кнопки Image Removed, расположенные в списке точек сетки. 

На рисунке 4 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, На рисунке ниже, в качестве примера, дельта-хеджер настроен на хеджирование только в следующих точках цены цен базового актива: 1360001400, 1361001450, 136200, 136300, 136400, 136500.

Image Removed

Рисунок 4 – дискретный по цене базового актива режим

Имеется возможность заполнить сетку регулярными значениями от указанной начальной цены Start price в 1500, 1550. (рис. 10).

Image Added

Рисунок 10 – сетка цен

Добавить новую точку можно, нажав кнопку Image Added в области настроек режима (рис. 11).

Image Added

Рисунок 11 – добавление цены

Ввести в форме цену и нажать кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. Значение будет добавлено в сетку цен. 

Сетку можно заполнить регулярными значениями от начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (рис. 5step (например, 500). Для этого введите соответвующие соответствующие параметры , подтвердите их (рис. 12), сохраните значения нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.

Image RemovedImage Added

Рисунок 5 – заполнение сетки12 – заполнение сетки

При необходимости значения в сетке можно отредактировать вручную. Для этого нужно нажать дважды на ячейку. Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Added в начале строки.