Versions Compared

Old Version 14

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 15

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%

В составе Option Workshop представлен модуль автоматизации опционной торговли Дельта-хеджер. Процесс дельта-хеджирования заключается в совершении сделок на покупку/продажу опционов в целях поддержания дельты в определенном диапазоне.

Info

Дельта – производная от теоретической цены опциона, которая показывает ожидаемое изменение цены опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт.

Дельта-хеджер имеет параметры:

  • стратегия, к которой подключен робот;
  • допустимый интервал дельты;
  • величина возможного изменения цены при выставлении заявок;
  • режим работы модуля (для режимов есть дополнительные настройки).
Column
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Вызов дельта-хеджера производится формы  Delta Hedger производится нажатием кнопки  на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым (рис. 2). Порядок создания робота описан ниже.

...

Для создания робота необходимо:

  1. нажать кнопку  Add new hedger;
  2. выбрать счёт, на котором будет работать хеджер;
  3. выбрать базовый актив и стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать. 
Info

К одному счету, к одному базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров. Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual.

Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – схема добавления дельта-хеджер

Создать робота к необходимо стратегии можно в форме Position Manager (рис. 4). 

Image Added

Рисунок 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager

После создания робота его можно запустить, остановить или удалить.

...

  1. нажать дважды на интересующего робота;

  2. задать параметры хеджирования: 

    Рисунок 4 – 5 – форма управление хеджированием

    1. Delta range – интервал значений дельты. Следует дважды начать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;

    2. Hedge to – кнопки управления хеджированием. Если стрелка указывает на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если на границы интервала, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.

    3. Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Если параметр равен нулю, цены заявки будет рассчитана по следующей формуле ниже;

      Panel

      Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%) 
      Pask = Pcurrent * (1 - Sslippage% / 100%)

    4. Order TTL – время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнения по истечении данного времени;

    5. Mode – режим работы робота. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы.

  3. сохранить параметры, нажав кнопку ;
  4. нажать кнопку  в форме управления хеджированием (рис. 4) или кнопку  в основной форме. 

...

В процессе работы работа можно менять направление хеджирования (рис. 56). Для редактирование других параметров первоначально следует остановить работу робота.

Рисунок 5 – 6 – форма управление хеджированием

...

Note

Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует.

...

.

Настройка расписания работы робота

Торгового робота можно запускать и останавливать по расписанию. Для настройки интервала времени, в течение которых робот будет активен, необходимо:

  1. нажать кнопку  (рис. 67);


    Рисунок 6 – 7 – вызов формы настройки расписания

  2. нажать кнопку  в форме Activity schedule;

    Рисунок 7 – 8 – форма Schedule

  3. указать время запуска и завершения работы робота (рис. 89[1]) и нажать кнопку ОК (рис. 89[2]) или Enter на клавиатуре;


    Рисунок 8 9 – добавление периода

    Info

    Используется 24-часовой формат времени.

  4. указать режим, установив переключатель флажок (рис. 910[1]).
    Enable Schedule – автоматический запуск и остановка робота по расписанию.
    Use exchange time –  работа по времени, транслируемое биржей. По умолчанию используется локальное время.


    Рисунок 9 10 – добавление период

  5. нажать кнопку кнопку OK (рис. 910[2]).

Новое время отобразится в расписании. Для корректировки расписания следует нажать кнопку Edit напротив интересующего временного интервала.

...

В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от показателей Hedge to. Для активации режима следует установить переключатель Continuous.

Рисунок 10 11 – настройки непрерывного режима

...

Этот режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты в секундах устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке 1112, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.

Рисунок 11 12 – настройки дискретного режима

...

На рисунке 13 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, настроен на хеджирование только в следующих точках цены базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550.

Рисунок 12 13 – дискретный по цене базового актива режим

Имеется возможность заполнить сетку регулярными значениями от указанной начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (например, 500). Для этого введите соответствующие параметры (рис. 1314), подтвердите их нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.

Рисунок 13 14 – заполнение сетки