...
выбрать торговый счёт из выпадающего списка;
выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;
Info |
---|
К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров. |
выбрать стратегию по данному БА из раскрывающегося списка для хеджирования, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана автоматически;
Info |
---|
К одной стратегии может быть привязан только один Дельта-хеджер. |
Info |
---|
Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual. |
...
нажать дважды на строку (рис. 5);
Рисунок 5 – запуск
нажать кнопку в форме управления и настройки хеджирования (рис. 6) или кнопку в основной форме.
Рисунок 6 – форма управление хеджированием
После запуска дельта-хеджер проверяет текущее значение дельты стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, проведённые модулем сделки будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы можно менять направление хеджирования и другие параметры (см. раздел Параметры управления).
...
Параметр | Описание |
---|---|
Delta range | Допустимый интервал значений дельты. Хеджирование будет производится, если настоящее значение дельты выйдет из указанного рекомендуемого диапазона. Для ввода значение значения следует остановить хеджер, дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter |
Hedge to | Направление хеджирования. Для переключения между направлениями используется кнопка . Если стрелка указывает на центральное значение, то дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если на границы интервала, то дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. По мере отклонения от заданного интервала хеджирование повторяется. Изменять направление можно во время работы дельта-хеджера |
Slippage | Проскальзывание. Сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле:
Для установки параметра следует остановить работа дельта-хеджер |
Order TTL | Время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнена по истечении данного времени. При необходимости выставляется новая заявка. Для установки параметра следует остановить работа дельта-хеджер |
Mode | Режим работы. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы |
...
Параметр Current delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайн.
Инструкция о том, как настроить хеджирование по расписанию, представлена в разделе Настройка расписания работы дельта-хеджера и маркет-мейкера.
...
Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: хеджирование производится с определенным периодом. Период измеряется в секундах и устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера на рисунке 9 дельта-хеджер настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.
...
Info |
---|
При обратном пересечении линии сетки повторное хеджирование не производится. |
Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера. Добавить новую точку можно, нажав кнопку в области настроек режима (рис. 11).
...