Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%

В Option Workshop есть возможность создать шаблоны различных опционных комбинаций. Шаблон можно применить к любой опционной серии и посмотреть параметры реальных спрэдов, собранных по шаблону, или добавить позиции в стратегии.

Работа с шаблонами

Синтаксис написания шаблона

Шаблон – это описание опционного спрэда одной формулой. Описание опционов в формуле задается по маске: [количество опционов][тип инструмента][страйк] (см. таблицу 1). Каждый следующий опцион отделяется запятой.

Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Таблица 1 – переменные для описания позиций в шаблоне

НаименованиеОписание
Количество опционовЦелое, знаковое число. Показывает размер позиции по инструменту. Для обозначения короткой позиции нужно указать значение со знаком "минус"
Тип опциона

Обозначается с помощью переменных:

  • с – опцион call
  • p – опцион put
Страйк опциона

Целое, знаковое число. Показывает относительное положения страйка по отношению к центральному страйку. Центральный страйк – это выбранный страйк в сетке страйков, вокруг которого по шаблону формируется комбинация опционов. Страйк может быть любым. Не задаётся для опциона на центральном страйке

Например, если мы собираем комбинацию опционов на страйке 100 (расстояние между страйками шаг страйка – 5), то:

  • 2c – покупка 2 опционов call на страйке 100;
  • 1p+1 – покупка 1 опциона put на страйке 105;
  • -2с-2 – продажа 2 опционов call на страйке 90.

Рассмотрим подробнее шаблон: 1c,1p,-2c+1,-1p-2. Шаблон состоит:

  • 1c – покупки 1 опциона call на выбранном страйке; 
  • 1p – покупки 1 опциона put на выбранном страйке;
  • +2с+1 – покупки 2 колов на опционов call на страйке на один выше выбранного;
  • -1p-2 – продажи 1 пута на опциона put на два страйка ниже выбранного.
Info

Примеры шаблонов стандартных стратегий

  • 1c, 1p – стрэдл;
  • 1c+1, 1p-1 – стрэнгл шириной в два страйка;
  • 1c-1, -2c, 1c+1 – бабочка из опционов call;
  • 1c,-1c+1 – вертикальный бычий спрэд.

Управление шаблонами

Для перехода к списку шаблонов следует нажать кнопку Strategy templates на тулбаре.

Рисунок 1 – вызов менеджера шаблонов

В левой части формы располагается список созданных шаблонов ([1]), справа – описание шаблона:

Рисунок 2 – форма управления шаблонами 

  • Name – название шаблона ([2]);
  • Template – описание позиций спрэда ([3]). Как формируется описание см. в разделе Синтаксис написания шаблонов;
  • панель управления шаблоном (4]):
    • Add – создать новый шаблон;
    • Copy – создать копию текущего шаблона;
    • Save – сохранить изменения в текущем шаблоне;
    • Delete – удалить шаблон;
    • Cancel – отменить изменения в текущем шаблоне.
  • график прибыль/убыток для шаблона стратегии ([5]).

Создание шаблона

Создать шаблон можно следующими способами:

  1. нажать кнопку Add new strategy template ([1]);
  2. нажать ссылку create new template ([2]). Ссылка доступна, пока не создано ни одного шаблона;

    Рисунок 3 – создание шаблона 
  3. нажать кнопку Add на панели управления в любом выбранном шаблоне.

    Рисунок 4 – создание шаблона, второй способ 

По умолчанию будет создан шаблон New template, стратегия стрэдл, описание позицийкомбинация: 1c, 1p.

Рисунок 5 – шаблон по умолчанию 

В правой части формы следует:

  1. ввести название шаблона в поле Name;
  2. добавить описание позиций опционов в поле Template (см. раздел Синтаксис написания шаблона);
  3. нажать кнопку Save.

После того, как шаблон сохранен, его можно применить к любой серии опционов и посмотреть котировки какой-либо комбинации, и создавать стратегии.

Применение шаблонов

Доска котировок шаблона

Доска котировок используется для просмотра параметров опционов, собранных по шаблону на выбранной серии. 

Рисунок 6 – вызов таблицы котировок шаблонов

Для вызова таблицы следует в дереве инструментов выбрать серию опционов, нажать правой кнопкой мыши на код серии и выбрать команду Spread desk.

Рисунок 7 – вызов таблицы котировок шаблонов

Каждая строка таблицы – это комбинация опционов (спрэд), собранная по шаблону на данном страйке. В колонках отображается сумма параметров опционов:

  1. Bid – цена, по которой можно купить конструкцию;
  2. Ask – цена, по которой можно продать конструкцию;
  3. Theor – теоретическая цена;
  4. Delta, Gamma, Vega, Theta – греки.

На верхней панели таблицы располагаются:

Рисунок 8 – стратегия на основе шаблона

  • код базового актива и серии. Базовый актив и серию можно изменить;

    Рисунок 9 – изменение серии опционов
  • выбранный шаблон. Шаблон можно сменить, используя выпадающий список. При выборе шаблона, информация в таблице обновляется;

    Рисунок 10 – список стратегий
  • количество отображаемых страйков в таблице вокруг страйка на деньгах: 10, 25, 50 или все страйки.

При наведении курсора на строку таблицы, открывается окно со списком опционов , собранных по шаблону на данном страйкекомбинации.

Рисунок 11 – список позиций, страйк 2160, стратегия "бабочка из опционов call"

Рисунок 12 – список позиций, страйк 2160, стратегия Straddle

Рисунок 13 – список позиций, страйк 2195, стратегия "бабочка из опционов call"

Рисунок 14 – список позиций, страйк 2195, стратегия "бабочка из опционов call"

При нажатии правой кнопкой мыши откроется контекстное меню со списком команд:

Рисунок 15 – список команд

Добавление позиций на основе шаблона

 Наиболее быстрый способ добавить позиции – это перетащить строку из Доски котировок в стратегию.

Image Modified

Рисунок 16 – добавление комбинации позиций путем перетаскивания строки из Spread desk

Отпустив кнопку мыши откроется заполненная форма Create positions from template. Описание полей формы представлено в таблице ниже. После заполнения всех полей нужно нажать ОК.

Таблица 2 – Описание параметров

НаименованиеОписание
AccountСчет (виртуальный/торговый), в который должна быть добавлена стратегия.
Необходимо выбрать из выпадающего списка
Strategy nameИмя стратегии. Можно выбрать из выпадающего списка или ввести название вручную
Multiplier

Мультипликатор (целое знаковое число), на который нужно умножить количество каждого контракта в шаблоне. Примеры:

Section
Column
Panel
  • мультипликатор = 3,
  • шаблон – 1c,1p,
  • количество опционов call и put на страйке будет 3.
Column
Panel
  • мультипликатор = 5,
  • шаблон – 2р+2,
  • количество опционов put на страйке будет 10.
Price sourсe

Цена открытия позиции. Из выпадающего списка следует выбрать один из следующих типов:

  • Last price – по цене последней сделки,
  • Best bid – по цене лучшей заявки bid,
  • Best ask – по цене лучшей заявки ask,
  • Мidmarket – среднеарифметическое между ценой по среднеарифметической цене лучшей заявки ask и bid,
  • Theor.price – по теоретической цене
Information about positionsСписок позиций в стратегии

 Image AddedВ Менеджере позиций появится стратегия (субпортфель) с набором позиций, собранных на основе шаблона.

Image Removed


Рисунок 17 – стратегия на основе шаблона 

Другой способ добавить позиции – выбрать шаблон в выпадающем списке Template, нажать правой кнопкой мыши на интересующий инструмент и выбрать команду Generate positions

Рисунок 18 – доска комбинаций опционов

Добавление позиций из Доски опционов

Добавить позиции можно из Доски опционов.


Рисунок 19 – вызов доски опционов

В таблице нужно выбрать страйк, вокруг которого будет выстраиваться вся комбинация. Такой страйк называется центральным. Страйк может быть любым. Далее следует нажать правой кнопкой мыши на интересующий страйк, выбрать команду Spreads templates, затем выбрать шаблон стратегии.

Рисунок 20 – доска опционов

После этого программа анализирует, какие инструменты должна содержать позиция по шаблону. На основе страйка строки, на котором было вызвано контекстное меню, подбираются соответствующие реальные инструменты. 

Например:

  • контекстное меню вызвано на инструменте CME ES FP U16 2170,  
  • в шаблоне описаны позиции: 2c+2.

В серии опционов будет выбран опцион call, страйк которого на 2 шага больше выше страйка строки, на которой было вызвано контекстное меню. В нашем примере это инструмент CME ES FP U16 2180.

 

Рисунок 21 – опционная комбинация, страйк на 2 шага выше центрального 

По найденному инструменту (в нашем примере CME ES FP U16 2180) формируется позиция с количеством контрактов, равным количеству в шаблоне (2c), умноженному на мультипликатор (1). Позиции формируются для каждой компоненты шаблона. Описание полей формы представлено в таблице выше. После заполнения всех полей нужно нажать ОК. Позиции будут добавлены в стратегию.