Настройка моделей ценообразования

Для каждой серии опционов возможно настроить параметры модели ценообразования. Доступны две модели - Блэка и Роскорубинштейна. Чтобы вызвать форму менеджера моделей, нужно из контекстного меню серии выбрать пункт Pricing model (рис. 1).

Рисунок 1 – диалоговое окно менеджера модулей

В открывшеся форме по умолчанию выбрана модель Блэка. Для данной модели можно задавать волатильность для любого страйка. При этом во всех расчётах в программе будет использоваться именно указанная волатильность, за исключением what-if сценариев по волатильности для отдельных позиций. Чтобы вернуть биржевую волатильность, введите 0.

Для того, чтобы применить изменившиеся настройки к модели, нажмите Apply changes (рис. 2). Результат изменений показан на рисунке 3. 

Рисунок 2 –  изменение модели                 Рисунок 3 – отображение изменений в таблице

Для смены активной модели выберите эту модель в списке и нажмите Select model (рис. 4). Для модели Роскорубинштейна из параметризации доступна глубина дерева и волатильность (рис. 4).

Рисунок 4 – глубина дерева и волатильность