Параметры моделей можно настроить для каждой серии опционов отдельно. Для этого необходимо открыть форму Менеджер моделей, выбрав в контекстном меню серии команду Pricing model (рис. 1). Форма настройки ценообразования показано на рисунке 2.

По умолчанию для опционов ценообразование производится по модели Black-Scholes, для фьючерсных опционов – по модели Black. В таблице, в ячейке Vola установлено «0» – параметры опционов рассчитываются по биржевой волатильности. В форме менеджер моделей можно изменить модель и установить волатильность для каждого страйка.

Выбор модели

Для смены активной модели необходимо нажать на название новой модели в боковом меню (рис. 3[1]), затем кнопку Select model (рис. 3[2]). Напротив используемой модели указан статус Model is active (рис. 4).

Настройка волатильности

По умолчанию для расчета цены опциона используется волатильность, транслируемая биржей. Для того чтобы задать волатильность по страйку, необходимо дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать кнопку Apply changes (рис. 5). Пример настройки волатильности для разных страйков показан на рисунке 6.

Во всех расчетах в программе будет использоваться указанная волатильность, за исключением what-if сценариев по волатильности для отдельных позиций. Для возврата биржевой волатильности следует ввести в ячейке «0».