FOS (лесенка заявок) используется для автоматического выставления заявок на фьючерсы. Алгоритм позволяет зарабатывать на колебаниях цены в заданном диапазоне. Принцип работы заключается в том, что в системе создается сетка заявок на покупку и продажу. При исполнении заявки выставляется противоположная с соседней ценой.

Менеджер FOS можно вызвать нажатием кнопки на тулбаре (рис. 1).

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Лесенка заявок > FOSOpen.png

Рисунок 1 – переход к списку Менеджеру FOS

Содержание страницы:

В Option Workshop может быть создано любое количество лесенок заявок. При нажатии правой кнопки на одну из них откроется список команд:

открыть окно настройки FOS;
запустить;
остановить;
удалить.

Некоторые команды недоступны. Для их активации необходимо открыть окно настроек и управления, нажав дважды на название лесенки (рис. 2).

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Лесенка заявок > FOSActivation.png

Рисунок 2 – активация

Основные операции

Создание

Для создания следует нажать кнопку (рис. 3).

Рисунок 3 – переход к списку FOS

В открывшемся окне указать счёт, выбрать инструмент и стратегию, в которую будут попадать заявки и сделки (рис. 4).

Рисунок 4 – создание

К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество лесенок заявок.
К одной стратегии может быть привязан только один FOS.
Лесенку заявок нельзя привязать к стратегии actual.

Лесенка заявок отобразится в общем списке FOS (рис. 5).

Рисунок 5 – создание нового робота

Запуск

Для запуска необходимо:

нажать дважды на название лесенки (рис. 6);

Рисунок 6 – выбор робота
нажать кнопку в окне настройки FOS (рис. 7).
Рисунок 7 – форма управление лесенкой заявок

При наличии встречной заявки с такой же или лучшей ценой совершится сделка. Midmarket установится на уровне цены сделки. Затем будет выставлена противоположная заявка по цене предыдущего Midmarket. Все сделки будут попадать в указанную при создании лесенки стратегию.

Остановка

Для остановки следует нажать кнопку в Менеджере FOS или в окне настройки.

Удаление

Для удаления следует нажать кнопку .

Параметры настройки

Параметры управления автоматической торговлей следующие:

Midmarket – цена, относительно которой в обе стороны выстраиваются заявки. Кнопка Take market задает в качестве ММ текущую цену;
Orders number – количество заявок с каждой стороны;
Quantity – объём заявок;
Price step – шаг выставления заявки;
Upper stop price – верхняя стоп-цена;
Lower stop price – нижняя стоп-цена;
Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Используется для заявки, которая формируется при закрытии позиции. Позиция закрывается, если FOS останавливается по стоп-цене.
Position – текущая позиция по инструменту.

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Лесенка заявок > FOSParametrs.png

Рисунок 8 – параметры настройки

При вводе значений формируется список заявок на покупку и на продажу (рис. 9 и 10).

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Лесенка заявок > FOSOrders.png

Рисунок 9 – табличное отображение заявок

На шкале показана текущая цена OptionWorkshop (версия 20.6+) > Лесенка заявок > RealPrice.png , цена заявок на покупку и продажу , стоп цены .

Рисунок 10 – шкала заявок

При смещении рынка в одну из сторон и исполнении заявки выставляется противоположная с соседней ценой.

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Лесенка заявок > FOSWorking.png

Рисунок 11 – заявки

При достижении Upper/Lower stop price текущая позиция по фьючерсу (по рыночной цене) закрывается. FOS остановится. Все совершенные сделки попадут в соответствующую стратегию.

Настройка расписания

Инструкция о том, как настроить расписание автоматической торговли, представлена в разделе Настройка расписания.