Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 47
Section
Column

What-if сценарии используются для расчета параметров позиций при заданных рыночных условиях. Сценарии применяются к таблице позиций и к графикам стратегий. При выборе сценария параметры автоматически пересчитываются. Если сценарий не задан, отображаются текущие рыночные данные.

В Option Workshop можно создать сценарии:

  • общие – доступные для применения к стратегиям по всем активам (параметры сценария: процентное изменение цены, изменение времени, глобальный сдвиг волатильности);
  • по базовому активу – доступные для применения к стратегиям по определенному базовому активу. Для данного типа сценариев доступно выборочное изменение волатильности на некоторых страйках.

Форма What-If scenarios открывается нажатием кнопки Image Added на тулбаре (рис. 1). 

Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Форма What-If scenarios открывается нажатием кнопки Image Removed на тулбаре (рис. 1). 


Рисунок 1 – форма What-If scenarios

...

Panel

Pfinal = Pmarket * (1 + Poffset% / 100%)

Выбор модели ценообразования

Выбрать модель ценообразования для серии опционов можно только из списка моделей, созданных для данной серии.

Image Added

Рисунок 13 – список доступных моделей

Необходимо установить галочку Pricing model и выбрать модель из выпадающего списка.

Image Added

Рисунок 14 – выбор модели

Данную модель нельзя будет удалить, пока она используется в what-if сценарии.

Переименование сценария

Для переименования сценария необходимо выбрать команду Rename в контекстном меню, которое всплывает при нажатии правой кнопкой мыши на сценарий.

Рисунок 13 15 – переименования сценария

...

После создания сценарии становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну из стратегий путем установки переключателя флажка в списке стратегий (рис. 14).

Рисунок 14 16 – выбор сценария

После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры позиций. Для возврата к реальным рыночным расчётам следует выбрать пункт Market или деактивировать переключатель флажок напротив выбранных сценариев.

...

Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 15).

 Рисунок 15 17 – применения сценария к графику стратегий

После выбора сценариев для перестроения графиков нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу) или ссылку Click to apply changes. На рисунке 16 показан пример отображения графика. Оранжевая линия – текущие рыночные показатели. Синей и зеленой линией отображены графики сценариев. Количество графиков сценарий неограниченно.

Рисунок 16 18 – пример графиков

Для возврата к реальным рыночным расчётам выберите пункт Market. Подробная информация о графиках стратегий представлена в разделе Чартинг стратегий.

...