Наряду с доской опционов в программе доступно графическое отображение параметров всей серии – графики волатильности и теоретических цен. Данные графики используются для прогноза дальнейшего движения цены акции. Для отображения графика Для перехода к графикам необходимо:
- открыть Список инструментов → Серии;
- нажать правой кнопкой мыши на интересующую серию;
- выбрать пункт Volatility skew (рис. 1) в контекстном меню.
...
На рисунке ниже показан пример графика волатильности. На оси абсцисс откладывается страйк опционадиапазон цен базового актива, на оси ординат – показатель волатильности/теоретическая цена.
Цвет линий графика обозначают:
- – ожидаемая волатильность цены опционов колл, рассчитанная по модели ценообразования;
- – волатильность ожидаемая волатильность цены опционов пут, рассчитанная по модели ценообразования.
Маркерами нанесены:
- – ожидаемая волатильность цен лучших заявок на продажу и на покупку опционов колл;
- – ожидаемая волатильность цен лучших заявок на продажу и на покупку опционов пут.
...
Рисунок 3 – IV заявок опционов колл Рисунок 4 – IV заявок опционов колл и пут
Ожидаемая волатильность используется при определении теоретической цена опциона. Для Для перехода к графику теоретической цены необходимо на панели инструментов в поле Y is нажать кнопку price.
...
- Инструмент – код инструмента и текущая цена базового актива;
- Strikes from – ввод диапазона цен опционовбазового актива;
- Y is price/volatility – переключение между графиками волатильности и теоретических цен;
- Show calls – отображение маркеров заявок опционов колл;
- Show puts – отображение маркеров заявок пут опционов пут;
- Show model – отображение графика волатильности/теоретической цены, рассчитанных по модели ценообразования;
- Legend – отображение легенды;
- Contextual help button – переход на сайт документации.
...