Рисунок 6 – список базовых моделей

Во вкладке Computation model settings будут показаны параметры, которые можно установить для данной модели.

Рисунок 7 – область настройки базовой модели

В таблице 1 представлен список параметров каждой модели.

Таблица 1 – Параметры базовых моделей

Настройка модели волатильности

Модель волатильности нужно выбрать из выпадающего списка Volatility model:

• Provided by data source – для данной модели используются значения волатильности из источника данных. Модель недоступна для редактирования;

  Info
  Волатильность транслируют только российские подключения: quik и cgate. Для западных источников волатильность рассчитывается автоматически OptionWorkshop.

• Define manually – для данной модели для каждого страйка можно установить кастомные значения волатильности;
• Import from CSV file – для данной модели используются значения волатильности, загруженные из CSV файла.

Рисунок 8 – список моделей волатильности

Provided by data source – значения волатильности из источника данных

В данном случае значения волатильности берутся из источника данных. Модель недоступна для редактирования.

Рисунок 9 – область настройки модели волатильность

Define manually – добавление кастомных значений волатильности

При выборе модели Define manually в поле настройки модели Volatility model setting отобразится таблица со списком страйком и значениями волатильности, транслируемых биржей. 

Рисунок 10 – добавление кастомных значений волатильности

Для задания волатильность по страйку нужно в колонке Custom value ввести значение волатильности напротив нужного страйка. Настройки будут сохранены автоматически.

Рисунок 11 – волатильность для каждого страйка

Кастомные значения также будут показаны на графике волатильности.

Таблицу можно экспортировать в CSV файл, нажав кнопку . Данный файл можно отредактировать, заменив биржевые значения волатильности кастомными значениями, и далее использовать файл для модели  Import from CSV file

Для сброса кастомных значений волатильности следует нажать кнопку.

Import from CSV file – значения волатильности из загруженного CSV файла

В настройках необходимо указать путь к текстовому файлу, в котором указаны значения волатильности для каждого страйка.

Рисунок 12 – загрузка значений из CSV файла

В файле на каждой строке указываются два значения через запятую "страйк"; , "волатильность". 

Рисунок 13 – пример CSV файла 

Кнопки справа от таблицы означают:

• Reload on changes – обновлять таблицу при каждом изменении файла CSV;
• Update – обновить таблицу. Если при очередном обновлении файла для какого-либо страйка исчезло значение волатильности, то будет использоваться предыдущее значение;
• Clear and reload – очистить таблицу и перечитать CSV файл.

Управление моделями

При нажатии на название модели правой кнопкой мыши откроется контекстное меню со списком команд:

• Rename – переименовать;
• Make default – запустить;
• Clone – скопировать;
• Delete – удалить;

Рисунок 14 – управление моделями ценообразования

Графики волатильности

На форме просмотра графиков волатильности отображается модельная кривая (пунктирная линия), построенная по кастомным значениям волатильности.

Рисунок 15 – график волатильности 

What-if сценарии 

Выбрать модель ценообразования для серии опционов можно только из списка моделей, созданных для данной серии.

Рисунок 16 – список доступных моделей

Данную модель нельзя удалить, пока она используется в what-if сценарии.