Widget Connector | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
На одном счёте на одном базовом активе может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.
Дельта-хеджер имеет параметры:
...
|
Чтобы настроить или запустить дельта-хеджер, сначала необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на строку в форме Delta Hedgers (рис . 2).
Рисунок 1 – форма дельта-хеджер Рисунок 2 – пустая форма дельта-хеджер
Порядок создания робота описан ниже.
...
Рисунок 2 – активация
Для создания дельта-хеджера необходимо:
выбрать торговый счёт
, наиз выпадающего списка;
выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;
Info |
---|
К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров. |
выбрать
базовый актив и стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать.стратегию из раскрывающегося списка для хеджирования, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана автоматически;
Info |
---|
К одной стратегии может быть привязан только один Дельта-хеджер. |
Info |
---|
Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual. |
Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке
...
3.
Рисунок 1 – 3 – схема добавления дельта-хеджер
После создания хеджера его можно запустить, остановить или удалить с помощью кнопок на нижней панели.
...
Создать дельта-хеджер можно в форме Position Manager (рис. 4).
Рисунок 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager
Для запуска хеджирования необходимо:
нажать дважды на строку (рис. 5);
Рисунок 5 – запуск
нажать кнопку в форме управления и настройки хеджирования (рис. 6) или кнопку в основной форме.
Рисунок 6 – форма управление хеджированием
После запуска дельта-хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все проведённые сделки будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы можно менять направление хеджирования и другие параметры (см. раздел Параметры управления).
Warning |
---|
Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться по указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует. |
Остановить хеджирование можно следующими способами:
Для удаления дельта-хеджера следует нажать кнопку .
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Процесс дельта-хеджирования управляется определённым набором параметров (табл. 1), которые устанавливаются в окне настройки дельта-хеджера (см. рис. 6).Стрелками снизу от значений интервала можно влиять на поведение робота при хеджировании. Если они указывают
Таблица 1 – Параметры хеджирования
Параметр | Описание |
---|---|
Delta range | Допустимый интервал значений дельты. Хеджирование будет производится, если значение дельты выйдет за границы указанного диапазона. Для ввода значения следует:
Середина диапазона высчитывается автоматически. Отредактировать середину диапазона можно нажав на соответствующую ячейку и введя необходимое значение |
Hedge to | Направление хеджирования: к центру или к границам диапазона. Для переключения между направлениями используется кнопка . К центру: если стрелка указывает на центральное значение, то |
...
дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту |
...
к |
...
центральному положению. К границам диапазона: если стрелка указывает на границы интервала, то |
...
дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. |
...
По мере отклонения от заданного интервала хеджирование повторяется. |
...
Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию, вне зависимости от того, в какой стратегии выставлен флаг Update у позиции по БА.
Note |
---|
Будьте внимательны при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива. При ручном редактировании этих параметров стратегия начинает пересчитываться по ним, при этом возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует. |
Для остановки робота следует нажать.
Для удаления робота следует нажать.
...
Изменять направление можно во время работы дельта-хеджера | |
Slippage | Проскальзывание. Сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле:
Для установки параметра следует остановить дельта-хеджер |
Order TTL | Время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнена по истечении данного времени. При необходимости выставляется новая заявка. Для установки параметра следует остановить дельта-хеджер |
Mode | Режим работы. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы |
Для дополнительного информирования о сохранении изменений, используется цветовой фон ячеек. Если параметр изменен, но не сохранен, цвет фона ячейки изменит цвет на серый.
→→→
При нажатии клавиши Enter фон меняется на желтый, затем принимает исходный цвет, что означает сохранение изменений.
Рисунок 7 – сохранение параметров
Параметры хеджирования требуется сохранить, нажав кнопку . При следующем входе систему будут доступны последние сохраненные настройки.
Параметр Current delta показывает текущее значение дельты стратегии.
Инструкция о том, как настроить хеджирование по расписанию, представлена в разделе Настройка расписания работы дельта-хеджера и маркет-мейкера.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от значения Keep delta = . На рисунке 2 показаны настройки для данного режима.
Рисунок 2 – показателей Hedge to. Для активации режима следует установить переключатель Continuous.
Рисунок 8 – настройки непрерывного режима
Этот режим Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты в секундах устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. На рисунке 3 приведены настройки для данного режимаПериод измеряется в секундах. В качестве примера на рисунке 9 дельта-хеджер , показанный на рисунке, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.
Рисунок 3 – 9 – настройки дискретного режима
В этом данном режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. При обратном пересечении линии сетки повторное хеджирование не производится. Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера.
Чтобы добавить новую точку в сетку цены, нужно нажать кнопку в области настроек режима дельта-хеджера. Для удаления точки цены из сетки используются кнопки , расположенные в списке точек сетки.
На рисунке 4 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, На рисунке ниже, в качестве примера, дельта-хеджер настроен на хеджирование только в следующих точках цены цен базового актива: 1360001400, 1361001450, 136200, 136300, 136400, 136500.
Рисунок 4 – дискретный по цене базового актива режим
Имеется возможность заполнить сетку регулярными значениями от указанной начальной цены Start price в 1500, 1550. (рис. 10).
Рисунок 10 – сетка цен
Info |
---|
Если после пересечения какой-либо из отметок цена базового актива не изменяется, повторное хеджирование не производится. |
Добавить новую точку можно, нажав кнопку в области настроек режима (рис. 11).
Рисунок 11 – добавление цены
Ввести в форме цену и нажать кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. Значение будет добавлено в сетку цен.
Сетку можно заполнить регулярными значениями от начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (рис. 5step (например, 500). Для этого введите соответвующие соответствующие параметры , подтвердите их (рис. 12), сохраните значения нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.
Рисунок 5 – заполнение сетки12 – заполнение сетки
Info |
---|
Цена в поле Start price не должна выходить за лимиты цен. Для просмотра лимитов следует нажать на инструмент правой кнопкой мыши и выбрать команду Instrument information. Если информации о лимитах нет, они автоматически будут рассчитаны по формуле:
|
При необходимости значения в сетке можно отредактировать вручную. Для этого нужно нажать дважды на ячейку. Для удаления точек из сетки используются кнопки в начале строки.