Versions Compared

Old Version 17

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 18

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%

В составе Option Workshop представлен модуль автоматизации опционной торговли Дельта-хеджер. Процесс дельта-хеджирования заключается в совершении сделок на покупку/продажу опционов в целях поддержания дельты в определенном диапазоне.

Info

Дельта – производная от теоретической цены опциона, которая показывает ожидаемое изменение цены опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт.

Дельта-хеджер имеет параметры:

  • стратегия, к которой подключен робот;
  • допустимый интервал дельты;
  • величина возможного изменения цены при выставлении заявок;
  • режим работы модуля (для режимов есть дополнительные настройки).
Column
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

...

Вызов формы  Delta Hedger производится нажатием кнопки Image Modified на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым (рис. 2). Порядок создания робота описан ниже.

Column
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Рисунок 1 – форма дельта-хеджер                                              Рисунок 2 – пустая форма дельта-хеджер

...

Для создания робота необходимо:

  1. нажать кнопку Add new hedger;
  2. выбрать счёт, на котором будет работать хеджер;
  3. выбрать базовый актив и стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать. 
Info

К одному счету, к одному базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров, но не больше чем по одному на стратегию. Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual.

...

  1. нажать дважды на интересующего робота (рис. 5);

    Рисунок 5 – выбор робота

  2. задать параметры хеджирования: 

    Image RemovedImage Added

    Рисунок 6 – форма управление хеджированием

    1. Delta range – интервал значений дельты. Следует дважды начать нажать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;

    2. Hedge to – кнопки управления хеджированием. Если стрелка указывает на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если на границы интервала, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.

    3. Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Если параметр равен нулю, цены заявки будет рассчитана по следующей формуле ниже;

      Panel

      Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%) 
      Pask = Pcurrent * (1 - Sslippage% / 100%)

    4. Order TTL – время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнения исполнена по истечении данного времени;

    5. Mode – режим работы робота. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы.

  3. сохранить параметры, нажав кнопку ;
  4. нажать кнопку  в форме управления хеджированием (рис. 6) или кнопку  в основной форме. 

...

Рисунок 7 – форма управление хеджированием

Параметр Curret Current delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайн.

Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию.

Notewarning

Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться по указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует.

...

Дискретный режим

По времени

Этот режим Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты Период измеряется в секундах и устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера на рисунке 13 дельта-хеджер , показанный на рисунке 13, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.

...

Рисунок 13 – настройки дискретного режима

По цене базового актива

В этом данyом режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. На рисунке ниже, в качестве примера, дельта-хеджер настроен на хеджирование только в следующих точках цен базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550. (рис. 14).

Image Added

Рисунок 14 – сетка цен

Info

При обратном пересечении линии сетки повторное хеджирование не производится.

Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера.

...

Добавить новую точку

...

можно, нажав кнопку Image Modified в области настроек режима

...

(рис. 14).

Image Added

Рисунок 14 – добавление цены

Для удаления точки цены из сетки используются кнопки , расположенные в списке точек сетки. 

На рисунке 14 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, настроен на хеджирование только в следующих точках цены базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550.

Image Removed

Рисунок 14 – дискретный по цене базового актива режим

Имеется возможность заполнить сетку Сетку можно заполнить регулярными значениями от указанной начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (например, 500). Для этого введите соответствующие параметры (рис. 15), подтвердите их нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.

...