Release Notes

Названия закладок

Когда пользователь открывает новое окно, программа автоматически создаёт имя для закладки. Основная задача при этом – дать окну уникальное имя, чтобы можно было однозначно отличить одну закладку от другой при переключении между ними. Однако, когда открыто много закладок в каждой группе, они перестают помещаться в видимую область и приходится прикладывать усилия для поиска.

В этом обновлении мы добавили возможность давать закладкам собственные названия. Для этого нужно лишь два раза кликнуть на заголовке закладки и ввести любой текст.

Редактирование позиций из доски опционов

Показывать на доске опционов позиции из выбранной стратегии можно было давно. Для этого над доской опционов нужно раскрыть выпадающий список Show positions from. С этого обновления можно редактировать количество контрактов в позиции прямо из доски опционов.

Состояния подключений в Telegram

Соединения с внешними системами иногда рвутся. Это нужно отслеживать, особенно если вы оставили ту или иную автоматику работать на сервере и не присматриваете за ним. Теперь это можно делать из Telegram-бота.

Волатильность в доске опционов из активной модели

В колонку Vola на доске опционов теперь выводятся значения волатильности из активной модели.

Прочее

• Обновили CGate до последней версии
• Исправили ошибку с пропадавшей красной точкой на профиле P&L
• Исправили ошибку, из-за которой ММ в режиме шутера мог вывалиться за лимит
• Сделали более удобной выпадашку страйка в таблице позиций
• Исправили проблему неадекватного сдвига кривой волатильности, загружаемой из csv-файла на старте программы
• Сделали реакцию доски опционов на изменение ATM страйка более плавной

Переработанный модуль FOS

Мы полностью переделали модуль FOS (Futures Orders Stairs).

В предыдущей версии робот мог работать только по сетке уровней, которая генерировалась самим роботом и при этом можно было использовать только лимитные заявки. Таким образом, можно было открывать позицию во фьючерсе только против тренда, предвыставляя лимитные заявки.

В новой версии:

1. Сетку можно сгенирировать по пользовательским параметрам
2. Сгенерированную сетку можно сдвигать в любую сторону
3. Можно редактировать значение цены в любом узле сетки
4. Можно добавлять узлы в сетку вручную
5. Можно удалять узлы вручную
6. Для каждого уровня может быть задана собственная операция (покупка или продажа) с фьючерсом, как для пересечения этого уровня ценой снизу вверх так и в обратном направлении.

Производительность

Решили проблему с производительностью интерфейса при работе с кастомными моделями волатильности.

Telegram Bot

Поработали над стабильностью и проблемами с форматированием чисел в telegram-клиентах.

CQG

Доработали логику переподключения к CQG при разрыве соединения. Эта связка и без того работала неделями не отключаясь, но иногда бывали ситуации, когда серверная часть сама инициировала разрыв и тогда у нас не всегда получалось переподключиться.

Решили проблему с неправильным построением стакана в части бидов.

TeamViewer

Обновили дистрибутив TeamViewer, который используем для удалённой поддержки. Теперь используется 14-я версия.

Новое

• Пользовательские настройки параметров графика волатильности (цвета и типы линий) теперь можно сделать настройками по умолчанию, чтобы они применялись ко всем последующим графикам.
• Обновлены биржевые библиотеки в калькуляторе ГО.
• Увеличена скорость запуска приложения.
• В таблице Money limits больше не отображаются счета, на которых нет денег. Улучшено отображение сумм, добавлена разрядность. Работает сортировка по всем колонкам.
• В дереве инструментов теперь можно показать инструменты без опционов.
• Доска опционов с течением времени центрируется относительно страйка на деньгах.
• На доску опционов добавлена возможность показывать 75 и 100 страйков.
• В дельта-хеджере теперь можно вручную задать значение внутри интервала, к которому приводить дельту (не только полусумму краёв).
• Добавлена линия текущей цены базового актива на график волатильности.
• В маркет-мейкер добавлена возможность удалить все контракты разом.
• Добавлена возможность умножать и делить количество контрактов в позициях.

Исправление ошибок

• Исправлена потеря маркет-мэйкером заявки при работе через QUIK.
• Сохранение price range графика при переключении между стратегиями.
• Убрана возможность ротации подписок при работе через CQG.
• Повышена стабильность работы дискретного режима дельта-хеджера.
• Исправлена невозможность менять руками цену открытия позиции. Ошибка воспроизводилась на некоторой комбинации региональных настроек Windows.

 Новые функции

• Telegram-бот для транслирования информации об инструментах и стратегиях;

• Возможность аппроксимировать рыночные котировки собственной моделью кривой волатильности. Сдвиг кривой волатильности за движением цены базового актива;

• Отладочное логгирование отключается каждый раз при перезапуске программы;

• Добавлена форма со сводной информацией о деньгах по всем счетам;

• Улучшение эргономики управления маркет-мейкером:

• При вводе параметра (например, значение спреда) достаточно зажать Ctrl перед нажатием на Enter, чтобы применить новое значение ко всем строкам таблицы настройки маркет-мейкера;

• Сочетание Alt+Enter аналогично нажатию на кнопку Apply changes;

• Некоторые настройки LUA скрипта (интеграция с QUIK) вынесены во внешний файл.

Исправлено

• Маркет-мейкер в некоторых ситуациях мог выставлять заявки, которые приводили к выходу позиции за установленные лимиты;

• Значительно улучшена производительность таблицы позиций. У пользователей со значительным количеством позиций программа начинала “тормозить” при открытой таблице и повышенной активностью на рынке;

• CQGCAdapter при разрыве соединения (например, пропал интернет) и последующего его восстановления мог присылать позиции, которых нет на торговом счёте;

• Дискретный по времени режим дельта-хеджера мог срабатывать с задержкой;

• Неправильные лимиты изменения цены в cgate;

• Утечка памяти в cgate-адаптере;

• Утечка памяти в форме журнала работы (log);

• Не читался csv-файл с кривой волатильности, если он одновременно был открыт в Excel;

• Утекает памяти в графике, связанном с активной стратегией;

• Неправильное количество дней до экспирации в позициях;

• Падение программы при изменении разрешения экрана (при работе через удалённый рабочий стол);

• При перевыставлении заявки руками (modify) в новую заявку могло проставляться неверное количество контрактов;

• Зависал интерфейс при частом нажатии на кнопку Set price;

• При перезапуске программы у некоторых пользователей могли дублироваться стратегии;

Изменения в Менеджере позиций (Positions):

• копирование стратегии со всеми сделками;
• новая колонка Mnns (Moneyness), которая показывает состояние опциона: в деньгах, около денег, вне денег;
• новая вкладка Risk, сейчас в неё выводится только количество контрактов базового актива, которые будут поставлены, если опционы экспирируются прямо сейчас. В дальнейшем на эту вкладку добавим больше полезной информации по стратегии.

Изменения в Графиках стратегий (Charts):

• форму графиков параметров стратегии можно связать с активной выбранной стратегией в Менеджере позиций. Форма будет всегда показывать график для стратегии, которая выбрана в Менеджере позиций в настоящий момент;
• отображение графика P&L с учетом комиссии по сделкам.

В Доске опционов (Option Desk) сделали подсветку ячеек bid и ask, если цена лучших заявок выше/ниже теоретической цены.

Сделали возможность добавлять контракты в маркет-мейкер перетаскиванием позиции или стратегии на форму настройки маркет-мейкера.

Подробнее в блоге.

Также рекомендуем посмотреть вебинар “OptionWorkshop: доработки и обновления”, в котором мы сделали видеообзор функций июньского релиза.

Исправлено:

• Зависание интерфейса при включении/отключении видимых счетов.
• Зависание программы при использовании кнопки Set price (Изменить цену открытия позиций) и некоторых действиях по переносу сделок между позициями.
• Ошибка при настройке моделей ценообразования: при импорте значений волатильности из csv-файла не загружалась первая строка.

Вебинар по OptionWorkshop, где мы делаем обзор релиза.

Новые функции:

• Добавлена в настройки QUIK кнопка Receive marketdata (отключать получение рыночных данных). Если подключено несколько QUIK-ов, рекомендуем активировать переключатель только у одного из них.

• Добавлена возможность отображать модельные кривые одновременно для нескольких моделей ценообразования.

• Добавили возможность учитывать комиссию за сделку. Размер комиссии настраивается для каждого счета отдельно.

• В таблицу позиций добавили кнопку Set price (Изменить цену открытия позиции).

• В Менеджер позиций (Positions) добавили вкладку Orders (Заявки). В ней содержатся заявки, которые относятся к выбранной стратегии. По набору функций вкладка аналогична форме Менеджер заявок (Orders manager), плюс несколько полезных инструментов.

• Добавили вкладку Notes в Менеджер позиций (Positions), в которой можно написать заметку к выбранной стратегии.

• Для графиков стратегий добавили возможность выбрать, какую дату использовать при построении графика.

• Счета и стратегии можно переименовать, нажав дважды на название счета/стратегии, или выбрав в контекстном меню команду Rename.

• Добавили подсказку с датой экспирации серии опционов для Доски опционов и Доски спредов.

Исправлено:

• Ошибка при остановке дельта-хеджера по расписанию.
• Неверный расчет P&L (Money) для позиций по истекшим инструментам.
• Нулевая волатильность в Доске опционов (Option desk) при наличие данных по инструменту.
• Отсутствие расчетов ГО, если в стратегии есть истекшие инструменты.
• Ошибка при создании истекших виртуальных опционов.
• Дублирование сделок, полученных из торговой системы.
• Некорректный расчет цен в строке Total в таблице позиций (Positions).
• Невозможность изменить частично исполненную заявку при работе через QUIK.
• Создание корректирующих сделок при переносе позиций.
• Ошибка «Число не может содержать знак разделителя дробной части» при постановке заявки через QUIK.
• Отсутствие округления цены до шага цены инструмента при постановке заявки.
• Некорректное время сделок, полученных через IB.
• Прекращение приема сделок при работе через QUIK.

Подробнее в нашем блоге.

Новые функции:

• Добавлены кнопки быстрого выбора бирж на форме настройки видимых бирж.

• Добавлена поддержка ведущих пробелов в маппинг символы.

• Коды серий опционов теперь отображаются в едином формате во всех элементах интерфейса.

• Графики стратегий закрываются автоматически при удалении соответствующей стратегии.

• What-if сценарии сортируются по алфавиту.

• Добавлена команда "Удалить все позиции" в контекстное меню стратегии.

• Улучшена работа программы при одновременной работе с Московской биржей и с западными биржами.

Исправлено:

• Проблемы с производительностью прокрутки таблиц.
• Отметка некоторых действующих инструментов как истекших.
• Ошибка при показе окна уведомлений.
• Проблемы с настройкой пресетов.
• Ошибка при перетаскивании осей графиков.
• Создание ручных сделок вместо корректирующих при копировании стратегий.
• Ошибки при удалении программы.

Подробнее в нашем блоге.

В версии 16.12.1307 изменён принцип настройки моделей ценообразования (Pricing models). Теперь модель задается как пара из базовой модели (Black, Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein) и модели волатильности. Для каждой серии опционов можно создать несколько моделей и параметризовать их различным образом.

Так как в настройках модели можно указывать кастомные значения волатильности, мы добавили на графики волатильности (Volatility skew) еще одну модельную кривую, построенную по данным значениям.

Также небольшие изменения коснулись таблицы позиций, формы обратной связи с технический поддержкой и доски опционов.

Список изменений в нашем блоге.

Релиз 16.11.1268 мы полностью посвятили работе над стабилизацией программы. Было исправлено более 30 ошибок: настройка интерфейса, форматирование данных при экспорте/импорте, таблица сделок и позиций и т.д. Спасибо всем, кто помогал нам!

Добавлено:

• Настройки графиков волатильности: цвет, толщина, стиль линий (сплошная, штриховая, пунктирная и др.) и размер маркеров цен заявок.
• Напоминание об истечении срока действия лицензии. Уведомление появляется раз в день за неделю до завершения лицензионного периода.

Исправлено:

• Ошибка при переходе на форму настройки таблиц (Table settings).
• Сбой при запуске OptionWorkshop.
• Ошибка при переходе на форму Менеджер заявок (Orders).
• Ошибка при выводе уведомлений от подключенных источников.
• Дублирование названия стратегии в настройках графиков стратегий (Strategy lines setup).
• Ошибка при сдвиге страйка позиций, исключенных из расчетов (Positions manager).
• Некорректное обновление списка what-if сценариев при переименовании сценария.
• Обновление таблицы Spread Desk при изменении ATM-страйка.
• Перетаскивание и масштабирование осей графиков стратегий.

Подробное описание в нашем блоге.

Добавлено:

• в Менеджер сделок:

  • возможность перемещать несколько выбранных сделок между стратегиями,
  • возможность выделять сделки в таблице не только с помощью переключателя, но и с помощью клавиши Shift.
  В настройках фильтрации по инструменту теперь есть две кнопки: Select all – выбрать все инструменты, Deselect all – отменить выбор. Также добавили возможность отображать только те сделки, которые не привязаны ни к одной стратегии.
• Контекстное меню с командами для всех выбранных стратегий.
• Возможность вручную задавать цену открытия позиций, созданных по шаблону.
• Возможность вручную устанавливать границы диапазона цен базового актива в графиках стратегий.
• Операции для неторгуемых инструментов:
  • Добавить в таблицу инструментов.
  • Построить исторический график.

  Также цены неторгуемых базовых активов отмечаются красной точкой на графиках стратегий.

• Теперь OptionWorkshop запоминает последнюю конфигурацию графиков и применяет ее к новым графикам. Например, если для стратегии был выбран для просмотра график P&L, то для следующих графиков будет автоматически открываться только график P&L.

Исправлено:

• Ошибки фильтрации при нажатии на элемент * – отобразить все сделки.
• Некорректное форматирование цен в таблице позиций.
• Ошибки при переключении между таблицей позиций и сделок.
• Ошибки при удалении позиции, если выбран what-if сценарий.
• Неправильный выбор базового актива по умолчанию при создании Дельта-хеджера.
• Ошибки при выборе двух стратегий: виртуальной и actual.
• Некорректное округление цены заявки в FOS.
• Ошибки при перетаскивании позиции на список стратегий.
• Проблема с потреблением памяти, если включен режим подробного логирования

Подробное описание в нашем блоге.

Добавлено:

• Шаблоны стандартных стратегий,
• Поддержка базового актива в шаблонах стратегий,
• позиции, исключенные из расчетов суммарных показателей, не будут учитываться при расчете гарантийного обеспечения,
• Возможность устанавливать период обновлениях данных, экспортируемых по DDE – параметр Update period;
• Добавили номер недели у недельных опционов в дереве инструментов,
• Возможность переключаться между окнами в OptionWorkshop можно с помощью клавиш Ctrl+Tab.

Исправлено:

• Сброс порядка вкладок после перезапуска программы.
• Некорректное сворачивание главного окна.
• Сброс зума в исторических графиках при обновлении свечей.
• Ошибка при автоматическом выравнивании ширины столбцов.
• Ошибка при обновлении списка пресетов в доске опционов.
• Некорректное удаление сделок при удалении позиций.
• Ошибка обновления суммарных стратегий при добавлении новых позиций.
• Ошибки в работе DDE экспорта.

Подробное описание в нашем блоге.

Добавлено:

• Всплывающая подсказка для таблицы позиций.
• Настройка толщины и стиля линии what-if графиков.
• Кнопка настройки раутинга сделок.
• Окно Getting Started при первом запуске для первоначальной настройки.
• Переключение режимов визуализации графиков.
• Вывод в статус бар текущее время с часовым поясом.

Изменено:

• Кнопка Show Options Total была перемещена на форму настройки таблицы позиций.

Исправлено:

• Настройка Price range на графиках стратегий.
• Ошибка при редактировании цены в окне ввода заявки/позиции.
• Точность страйка.
• Переключение счета на форме Money limits.
• Перемещение позиций между стратегиями.
• Положение окон при перезапуске программы.

Добавлено:

• Сохранение в чартинге стратегий ценового диапазона (Price range) при перезапуске программы.
• Фильтр заявок в графиках волатильности. Фильтр скрывает заявки, которые отдалены от модельного графика более чем на 30 %.
• Кнопка запроса демо аккаунта для CQG Cintinuum.

• Новые колонки:

  • Last price – цена последней сделки (в таблицу позиций и доску опционов);
  • P&L (M) – прибыль/убытки в валюте, а не в пунктах (в таблицу позиций);
  • Bid/Offer – по сути, ликвидационные цены всей стратегии (в таблицу позиций).

Изменено:

• Программа удаленной поддержки AmmyyAdmin заменена на Teamviewer.
• Изменена библиотека для графиков, способы масштабирования, перемещения графиков.

Исправлено:

• Некорректное копирование доски опционов в excel.
• Ошибка при получении списка счетов из IB TWS.

 Добавлено:

• Кэширование параметров инструментов – при не подключенных источниках данных программа будет пытаться использовать сохранённые локально последние данные по инструменту, если таковые были.
• Фильтрация счетов – возможность скрыть неиспользуемые счета из списка.

Исправлено:

• Ошибка при изменении размера окна.
• Ошибка при отправке лога QUIK LUA адаптера.
• Форматирование чисел в доске опционов.
• Ошибка при построении графиков стратегий по некоторым базовым активам.
• Потеря цены позиции при копировании стратегии.
• Проблема с кодировкой сообщений Interactive Brokers.
• Некорректная работа сетки цен в Дельта Хеджере на транспорте Interactive Brokers.

 Добавлено:

• Возможность перезапуска транспортов.
• Возможность деактивации неиспользуемых транспортов.
• Новые биржи и инструменты в дереве инструментов, в том числе CBOE и опционы на VIX (доступны для Interactive Brokers).
• Новые мэппинги символов для CQG и IB TWS.
• Сервер символогии продублирован и программа автоматически выбирает работоспособный сервер.

Исправлено:

• По отчётам, получаемым от пользователей, проанализировано и исправлено 5 ситуаций, когда программа прекращала работу.
• Устранена ошибка, при которой было невозможно запустить программу, если в транспорте cgate был неверно указан пароль.
• Обработана ситуация, при которой сделки дельта-хеджера не попадали в хеджируемую стратегию и помещались в default.
• Исправлено поведение маркет-мэйкера при достижении одного из лимитов (частое перевыставление заявок).

Добавлено:

• Запись логов клиентской библиотеки cgate в директорию программы в %appdata%.

Исправлено:

• Получение верхнего и нижнего лимитов изменения цены инструментов (используются при построении сетки по цене базового актива при дельтахеджировании).
• Hot fix проблемы с неподключением к некоторым роутерам Plaza 2.

 Добавлено:

• Окно подтверждения закрытия программы.
• Колонка Last Price в таблице позиций.
• Автоматическое вырезание периодов между торговыми сессиями на исторических графиках.
• Сортировка сделок по стратегиям в зависимости от инструмента.
• Строка в таблице позиций с суммарными параметрами только по опционам (не включаются позиций по базовым активам.
• Возможность удаления корректирующих сделок.
• Отображение фьючерсов, под которыми нет опционов.
• Создание неторгуемых пользовательских базовых активов.

Исправлено:

• Сбой программы при закрытии FOS, маркет-мейкера.
• Дублирование внешних сделок.
• Ошибка при записи лога в QL.
• Ошибка обновления графика стратегий.
• Ошибка доступа к веб-сервисам.
• Ошибка построения графиков.
• Сбой программы при переподключении к CQG Continuum.
• Ошибка загрузки LUA скрипта в QL.
• Нестабильное поведение транспорта QL.
• Сворачивание панели настройки в окне исторических графиков.
• Некорректная обработка ручных изменений позиций при наличии сделок.
• Ошибка отображения цены.
• Ошибка при снятии заявки через транспорт QL.
• Ошибка при обновлении стакана.
• Ошибка восстановления настроек графика стратегии.
• Ошибка отсутствия рыночных данных при открытом стакане по инструменту.
• Форма изменения заявки.
• Отсутствие пересчета инструментов при наличии ручных сделок.
• Ошибка сохранении настроек доски опционов.
• Ошибка в диалоге задания символа для базового актива.
• сохранение настроек транспорта QL.
• Зависание зависание иконки в трее после закрытия программы.
• Автоматическое обновление таблицы сделок при редактировании позиций.
• Ошибка при перетаскивании окон.