Параметры моделей можно настроить для каждой серии опционов. Для этого необходимо открыть форму Менеджер моделей, выбрав в контекстном меню серии команду Pricing model (рис. 1). Форма настройки ценообразования показана на рисунке 2.

По умолчанию расчёт параметров опционов производится по модели Black-Scholes, для опционов на фьючерсы – по модели Black. По умолчанию контракты рассчитываются по биржевой волатильности (в ячейке Vola установлено «0»). В форме менеджер моделей можно выбрать модель для каждой серии и установить волатильность для каждого страйка.

Выбор модели

Для смены активной модели необходимо нажать на название новой модели в боковом меню (рис. 3[1]), затем кнопку Select model (рис. 3[2]). Напротив выбранной модели указан статус Model is active (рис. 4).

Настройка волатильности

По умолчанию для расчета цен используется волатильность, транслируемая биржей. Для задания волатильность по страйку нужно дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать кнопку Apply changes (рис. 5). Пример настройки волатильности для разных страйков показан на рисунке 6.

Во всех расчетах в программе для выбранной серии будет использоваться указанная волатильность, за исключением what-if сценариев по волатильности для отдельных позиций. Для возврата биржевой волатильности следует ввести в ячейке «0».