Сделки пользователя по инструментам отображаются в таблице Менеджер сделок, которая позволяет:

просматривать историю сделок;
создавать сделки вручную для моделирования стратегии;
перемещать сделки между стратегиями;
редактировать и удалять сделки.

Вызов Менеджера сделок осуществляется следующими способами:

путем нажатия кнопки на боковой панели;
путем выбора команды Display fills в контекстном меню позиции/стратегии.

Содержание страницы:

Форма Fills состоит из трех блоков:

Accounts – содержит список счета и базовых активов (раздел Счета);
Strategies – содержит список стратегий (раздел Стратегии);
Fills – содержит список сделок.

Для просмотра сделок необходимо выбрать Счет→Базовый актив→Стратегию (рис. 1).

Для просмотра всех сделок по базовому активу, в том числе не привязанных к стратегии, необходимо в блоке Strategies выбрать OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > AllFill.png .

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > FillManeger.png

Рисунок 1 – Менеджер сделок

Таблица содержит столбцы:

Time – время заключения сделки;
Price – цена сделки;
Quantity – размер, Отрицательное значение обозначает, что совершена сделка на продажу. Положительное значение означает, что совершена сделка на покупку;
Strategy – стратегия;
Instrument – код инструмента;
Type – тип инструмента: call (опцион колл), put (опцион пут), fut (фьючерс);
Strike – страйк опциона;
Kind – тип сделки;
Exchange ID – код сделки, сгенерированный торговой биржей;
Order ID – код заявки в торговой системе, на основании которой была заключена сделка.

Список сделок обновляется автоматически, а так же с помощью кнопки OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > update.png .

При нажатии правой кнопкой мыши на сделку открывается контекстное меню со списком команд:

Редактирование – при нажатии на кнопку откроется форма редактирования сделки, в которой можно изменить цену и размер. После сохранения изменений, позиция по данному инструменту в Менеджере позиций будет скорректирована;
Перенос сделки в другую стратегию;
Удаление сделки из стратегии;
Удаление сделки;
Работа с инструментом:
- – переход к книге заявок (раздел Книга заявок);
- – создание заявки на продажу/покупку (раздел Работа с заявками);
- – отображения графика истории цен по инструменту (История цен по инструменту);
- – добавление инструмента в список инструментов (Таблица инструментов);
- – поиск инструментов в общем списке инструментов.

Типы сделок

В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – пользовательские, adjustment – корректирующие.

Сделка manual

Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для создание сделки необходимо нажать кнопку OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > StrategyAddPositionButton.png Add new fill. Затем в открывшемся окне заполнить параметры сделки и нажать кнопку ОК (рис. 3).

Поля Quantity и Price обязательные для заполнения.

Рисунок 3 – создание сделки

Например, создадим сделку на продажу 10 контрактов по инструменту GOOG по цене 10. Если по данному инструменту была открыта позиция размером 5 контрактов, ее значение изменится на -5.

Если по данному инструменту не было позиций, то в указанной стратегии будет создана новая короткая позиция размером -10 контрактов.

Сделка adjustment

Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании размера/цены позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в системе в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Данный тип сделок не доступен для редактирования, удаления из стратегии и из таблицы.

Сделка external

Сделка external загружается из внешней системы автоматически. Если сделка была заключена по заявке, в которой не была указана стратегия, сделка отобразится в Fill manager без привязки к стратегии. Если сделка загружена по инструменту, по которому открыты позиции, текущая позиция будет скорректирована. Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.

Работа с группой сделок

В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:

перемещение сделки в другую стратегию;
удаление сделки из стратегии. Для просмотра сделок, не прикрепленных к стратегии, следует в блоке Strategies выбрать ;
удаление сделки из системы.

Выбор сделок производится путем установки переключателя в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.

Фильтрация сделок

Сделки в таблице можно фильтровать по дате исполнения, по типу и по инструменту.

По времени

Для отображения сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to. Далее следует нажать клавишу Enter или кнопку OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > update.png для обновления списка сделок.

По типу сделок

Фильтр по типу сделки задается путем выбора одного из пунктов в выпадающем списке (рис. 4). При установке переключателя фильтрация производится автоматически.

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > Filter.png

Рисунок 4 – фильтрация по типу сделки

По инструменту

Фильтр по инструментам задается следующим образом:

нажать кнопку Instrument filter на верхней панели;
установить переключатель напротив инструментов, сделки по котором требуется отобразить. Для того чтобы отображать сделки по базовому активу нужно в списке отображаемых инструментов выставить галочку напротив этого базового актива;
нажать кнопку ОК для применения фильтра.

Синхронизация с Менеджером позиций

Для одновременного просмотра таблицы сделок и таблицы позиций необходимо включить режим синхронизации путем нажатия кнопки OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > Synk.png . Далее следует открыть Менеджер позиций. Выбор счета, актива, стратегии в Менеджере позиций будет дублироваться в Менеджере сделок.

Настройка таблицы

Для настройки таблицы используются кнопки на верхней панели:

– равномерное выравнивание ширины столбцов по размеру окна;
– сброс настроек таблицы;
– выбор отображаемых колонок. При нажатии на кнопку откроется окно, в котором следует установить переключатель напротив названия столбцов. Для изменения порядка колонок в таблице следует нажать на название колонки и перетащить ее.