What-if сценарии используются для определения будущей стоимости контракта при изменении условий рынка. В сценарии указываются различные параметры, например цена базового актива, волатильность. Сценарий может быть применен к стратегиям и к графикам стратегий. При использовании опции параметры стратегий автоматически пересчитываются. При отключении – отображаются текущие рыночные показатели.

Вызов Менеджера сценариев осуществляется путем нажатия на кнопку OptionWorkshop (версия 20.6+) > What-If сценарии > ManagerButton.png на боковой панели. Сценарии делятся на два вида:

общие – доступные для применения ко всем стратегиям;
по базовому активу – доступные для применения только к стратегиям по определенному базовому активу.

Содержание страницы:

Для просмотра списка сценариев необходимо нажать на элемент OptionWorkshop (версия 20.6+) > What-If сценарии > AccountslistButton.png . При выборе сценария в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).

OptionWorkshop (версия 20.6+) > What-If сценарии > Manager.png

Рисунок 1 – форма What-If scenarios

Создание/редактирование сценария

Порядок создания сценария состоит из двух этапов:

добавления сценария в What-If - менеджер;
редактирование параметров.

Для создания сценария необходимо:

нажать кнопку в окне What-If scenarios;
ввести имя сценария в поле Scenarios name;
указать тип сценария.
Для создания общего сценария активировать General scenario (рис. 2);

Рисунок 2 – создание сценария
Для создания сценария по базовому активу следует:
1. установить переключатель Scenario on an asset;
2. нажать на поле Select an asset;
3. выбрать базовый актив в открывшемся окне. Для удобства поиска рекомендуется ввести в поле Search код актива. При нажатии кнопки Enter в окне отобразятся инструменты, код которых совпадет с указанным;
  
  Рисунок 3 – создание сценария по активу
4. нажать кнопку OK (рис. 4).
  
  Рисунок 3 – создание сценария по активу
нажать кнопку OK для сохранения сценария.

После добавления сценария становятся доступны для редактирования его параметры.

Редактирование общих сценариев

Для общего сценария необходимо указать:

Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов).
- Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
- Absolute value – расчет на указанную дату и время;
- Relative value – расчет будет смещен от текущей даты.
Line color – цвет сценария на графике;

Base asset price – цена актива;

Примеры задания:

«0» – будет использоваться текущая цена (по умолчанию);
«100500» – будет использоваться указанная фиксированная цена;
«+100» – текущая цена будет увеличена на 100;
«-500» – текущая цена будет уменьшена на 500;
«+10%» – текущая цена будет увеличена на 10%;
«-5%» – текущая цена будет уменьшена на 5%.

Vola shift – отклонение от текущего значения волатильности для серии опционов. Параметр может принимать отрицательные значения.

Редактирование сценариев по инструменту

Для сценария необходимо указать:

Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов).
- Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
- Absolute value – расчет на указанную дату и время;
- Relative value – расчет будет смещен от текущей даты.
Line color – цвет сценария на графике;
Base asset price – цена актива;

Далее могут присутствовать одна или несколько закладок для разных серий, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее значение волатильности транслируемое биржей.

Примеры задания волатильности по страйку:

«50» – будет использоваться указанное значение волатильности;
«+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10;
«-5» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5;
«+10%» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10%;
«-5%» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5%,

Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи.

Удаление и переименование

Для удаления или переименования сценария необходимо выбрать команду Rename/Delete в контекстном меню, которое всплывает при нажатии правой кнопкой мыши на сценарий.

Применение сценария к стратегиям

После создания сценариев они становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну или несколько стратегий в списке стратегий. Выпадающее меню со сценариями находится сверху списка позиций (рис. ).

Рисунок – выбор сценариев

После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры выбранных стратегий. Для возврата к реальным рыночным расчётам нажмите кнопку Clear.

Применение сценария к стратегиям

Список доступных сценариев находится над графиками (рис. ). После выбора нужных сценариев для перестроения нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу).

Рисунок – доступные сценарии