|
Дельта-хеджер имеет параметры:
Вызов дельта-хеджера производится нажатием кнопки на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым (рис. 2). Порядок создания робота описан ниже.
Рисунок 1 – форма дельта-хеджер Рисунок 2 – пустая форма дельта-хеджер
Для создания робота необходимо:
Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 1.
Рисунок 1 – схема добавления дельта-хеджер
После создания хеджера его можно запустить, остановить или удалить.
Для запуска хеджирования необходимо:
задать параметры хеджирования:
Рисунок 3 – форма управление хеджированием
Delta range – интервал значений дельты;
Hedge to – кнопка управления при хеджировании. Если они указывают на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если же они указывают на границы интервала, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.
Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки;
Order TTL – время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнения по истечении данного времени;
Mode – режим работы робота. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы.
Параметр Curret delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайн.
После запуска дельта хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты.
Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию.
Будьте внимательны при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива. При ручном редактировании этих параметров стратегия начинает пересчитываться по ним, при этом возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует. |
На одном счёте на одном базовом активе может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.
Остановить работа можно следующими способами:
Для удаления робота следует нажать кнопку .
В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от значения Keep delta = . На рисунке 2 показаны настройки для данного режима.
Рисунок 2 – настройки непрерывного режима
Этот режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты в секундах устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. На рисунке 3 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.
Рисунок 3 – настройки дискретного режима
В этом режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. При обратном пересечении линии сетки повторное хеджирование не производится. Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера.
Чтобы добавить новую точку в сетку цены, нужно нажать кнопку в области настроек режима дельта-хеджера. Для удаления точки цены из сетки используются кнопки , расположенные в списке точек сетки.
На рисунке 4 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, настроен на хеджирование только в следующих точках цены базового актива: 136000, 136100, 136200, 136300, 136400, 136500.
Рисунок 4 – дискретный по цене базового актива режим
Имеется возможность заполнить сетку регулярными значениями от указанной начальной цены Start price в обе стороны оси с указанным шагом Price step (рис. 5). Для этого введите соответвующие параметры, подтвердите их нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.
Рисунок 5 – заполнение сетки