Page History
...
| Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
На одном счёте на одном базовом активе может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.
Дельта-хеджер имеет следующие параметры:
- стратегия, к которой подключен робот;
- допустимый интервал дельты;
- величина возможного изменения цены при выставлении заявок;
- режим работы модуля (для режимов есть дополнительные настройки).
В составе Option Workshop представлен модуль автоматизации дельта-хеджирования. Он позволяет хеджировать любую стратегию, независимо от других позиции. На одном счёте на одном базовом активе может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.
Принцип работы
Дельта хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного, интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты.
Создание робота
...
Вызов дельта-хеджера производится нажатием кнопки 
на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного
...
робота,
...
список будет пустым
...
(рис. 2).
Рисунок 1 – форма дельта-хеджер Рисунок 2 – пустая форма дельта-хеджер
Порядок создания робота описан ниже.
Общий принцип
| Note |
|---|
Создание робота
Для создания робота необходимо:
- нажать кнопку
Add new hedger; - выбрать счёт, на котором будет работать хеджер
...
- ;
- выбрать базовый актив и
...
- стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать.
...
Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 1.
Рисунок 1 – схема добавления дельта-хеджер
После создания хеджера его можно запустить, остановить или удалить. с помощью кнопок на нижней панели.
Запуск и управление хеджированием
Дельта хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты.
Стрелками снизу от значений интервала можно влиять на поведение робота при хеджировании. Если они указывают на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если же они указывают на границы интервала, то то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.
Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию, вне зависимости от того, в какой стратегии выставлен флаг Update у позиции по БА.
| Note |
|---|
Будьте внимательны при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива. При ручном редактировании этих параметров стратегия начинает пересчитываться по ним, при этом возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует. |
Остановка робота
Для остановки робота следует нажать.
Удаление робота
...
Для удаления робота следует нажать.
Режимы работы
Непрерывный режим
В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от значения Keep delta = . На рисунке 2 показаны настройки для данного режима.
...
Рисунок 2 – настройки непрерывного режима
Дискретный режим
...
По времени
Этот режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты в секундах устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. На рисунке 3 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.
...
Рисунок 3 – настройки дискретного режима
...
По цене базового актива
В этом режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. При обратном пересечении линии сетки повторное хеджирование не производится. Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера.
...
Overview
Content Tools