Versions Compared

Old Version 7

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 8

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%

В составе Option Workshop представлен модуль автоматизации опционной торговли Дельта-хеджер. Процесс дельта-хеджирования заключается в совершении сделок на покупку/продажу опционов в целях поддержания дельты в определенном диапазоне.

Info

Дельта – производная от теоретической цены опциона, которая показывает ожидаемое изменение цены опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт.

 Дельта-хеджер имеет параметры:

  • стратегия, к которой подключен робот;
  • допустимый интервал дельты;
  • величина возможного изменения цены при выставлении заявок;
  • режим работы модуля (для режимов есть дополнительные настройки).

 

Column
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

 

 

Вызов дельта-хеджера производится нажатием кнопки  на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым (рис. 2). Порядок создания робота описан ниже.

...

Рисунок 1 – форма дельта-хеджер                                              Рисунок 2 – пустая форма дельта-хеджер 

Общий принцип

Создание робота

...

  1. нажать дважды на интересующего робота;

  2. задать параметры хеджирования: 

    Рисунок 3 – форма управление хеджированием

    1. Delta range – интервал значений дельты. Следует дважды начать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;

    2. Hedge to – кнопка управления при хеджированиикнопки управления хеджированием. Если они указывают стрелка указывает на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если же они указывают на границы интервала, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.

    3. Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки;

    4. Order TTL – время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнения по истечении данного времени;

    5. Mode – режим работы робота. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы.

  3. нажать кнопку  в форме управления хеджированием (рис. 3) или кнопку  в основной форме. 

Параметр Curret delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайн.

После запуска дельта хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. В процессе работы работа можно менять направление хеджирования (рис. 4). Для редактирование других параметров первоначально следует остановить работу робота.

Image Added

Рисунок 3 – форма управление хеджированием

Параметр Curret delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайн.

Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию.

Note

Будьте внимательны Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива . При ручном редактировании этих параметров стратегия начинает пересчитываться по ним, при этом указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует.

...