...
При нажатии правой кнопки на работа робота открывается контекстное меню с командами:
...
- Midmarket – цена, относительно которой в обе стороны выстраиваются заявки. Кнопка Take market позволяет получить текущее значение мидмаркета (среднее между лучшими на текущий момент ценами спроса и предложения);
- Orders number – количество заявок с каждой стороны;
- Quantity – объём заявок;
- Price step – шаг выставления заявки;
- Upper stop price – значение, ограничивающее движение рыночной цены сверху;
- Lower stop price – значение, ограничивающее движение рыночной цены снизу;
- Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле:
- Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%);
- Pask = Pcurrent * (1 - Sslippage% / 100%);
- Position – текущая позиция по инструменту.
Рисунок 4 – 8 – параметры настройки робота
При вводе значений создается лесенка заявок. формируется список заявок на покупку и на продажу (рис. 9 и 10).
Image Added Image Added
Рисунок 9 – табличное отображение заявок Рисунок 10 – шкала заявок
При смещении рынка в одну из сторон и исполнении заявки робот выставляет противоположную заявку с соседней ценой.
Рисунок 11 – работа робота
При достижении Upper/Lower stop price робот закроет текущую позицию по фьючерсу (по рыночной цене) и остановится. Все сделки, совершенные роботом, будут попадать в указанную при создании стратегию.
...