Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Лесенка заявок используется для автоматического выставления заявок на фьючерсы и опционы. Принцип работы заключается в том, что в системе создается сетка заявок на покупку и продажу. При исполнении заявки одного типа выставляется противоположная с соседней ценой. Алгоритм позволяет зарабатывать на колебаниях цены в заданном диапазоне. 

Форма FOS открывается нажатием кнопки  на тулбаре (рис. 1).

 

Рисунок 1 – переход к Менеджеру FOS

Содержание страницы:

При нажатии правой кнопки откроется список команд (рис. 2)

Рисунок 2 – список команд

Некоторые команды недоступны. Для их активации необходимо нажать дважды на название лесенки или выбрать команду Open (рис. 2).

Рисунок 3 – активация

В открывшейся форме отображаются параметры настройки выбранного FOS, текущие открытые заявки. После активации FOS можно запускать, задавать параметры, останавливать.

Основные операции

Создание

Для создания лесенки заявок следует нажать кнопку  (рис. 4).

Рисунок 4 – переход к списку FOS

В открывшейся форме указать счёт, выбрать инструмент и указать стратегию, в которую будут попадать совершенные по заявкам сделки (рис. 5).

Рисунок 5 – создание

К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество лесенок заявок.
К одной стратегии может быть привязан только один FOS. 
Лесенку заявок нельзя привязать к стратегии actual.

Лесенка заявок отобразится в форме FOS (рис. 6).

Рисунок 6 – создание нового робота

Запуск

Для запуска необходимо:

  • нажать дважды на название FOS в списке (рис. 7);


    Рисунок 7 – выбор робота
     

  • нажать кнопку  в форме FOS или в окне настройки (рис. 8). 

    Рисунок 8 – форма управление лесенкой заявок

После запуска при наличии встречной заявки с такой же или лучшей ценой совершится сделка. Midmarket установится на уровне цены сделки. Затем выставится противоположная заявка по цене предыдущего MidmarketВсе сделки попадают в указанную при создании FOS стратегию.

Остановка

Для остановки следует нажать кнопку  в форме FOS или в окне настройки. Для остановки одновременно всех лесенок нужно нажать кнопку .

Удаление

Для удаления следует нажать кнопку 

Параметры настройки

Заявки выставляются с учетом параметров:

  • Midmarket – цена, относительно которой в обе стороны выстраиваются заявки. Кнопка Take market задает в качестве Midmarket текущую цену;
  • Orders number – количество заявок с каждой стороны;
  • Quantity – объём заявок;
  • Price step – шаг выставления заявки;
  • Upper stop price* – верхняя стоп-цена;
  • Lower stop price* – нижняя стоп-цена;

Для деактивации параметров Upper stop price/Lower stop price, необходимо указать значение 0.

  • Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей для повышения вероятности ее исполнения. Используется для заявки, которая формируется при закрытии позиции. Позиция закрывается, если FOS останавливается по стоп-цене.
  • Position – текущая позиция по инструменту.

Рисунок 9 – параметры настройки

При вводе параметров формируется сетка заявок на покупку и на продажу (рис. 10 и 11). 

                         

Рисунок 10 – табличное отображение заявок

На шкале показана текущая цена , цена заявок на покупку  и продажу , стоп цены .

Рисунок 11 – шкала заявок

При смещении рынка в одну из сторон и исполнении заявки выставляется противоположная с соседней ценой.

Рисунок 12 – заявки

При достижении Upper/Lower stop price текущая позиция по фьючерсу (по рыночной цене) закрывается. FOS остановится. Все совершенные сделки попадут в соответствующую стратегию.

Настройка расписания

Инструкция о том, как настроить расписание автоматической торговли, представлена в разделе Настройка расписания.

  • No labels