Section | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чтобы настроить или запустить роботадельта-хеджер, сначала необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на робота строку в форме Delta Hedgers (рис . 2).
Рисунок 2 – активация робота
...
Для создания робота дельта-хеджера необходимо:
выбрать торговый счёт из выпадающего списка;
выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;
Info |
---|
К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров. |
выбрать стратегию по данному БА из раскрывающегося списка для хеджирования, которую робот должен хеджировать, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана;
Info |
---|
К одной стратегии может быть привязан только один робот. Дельта-хеджер. |
Info |
---|
Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual. |
Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 3.
...
Рисунок 3 – схема добавления дельта-хеджер
Создать робота можно дельта-хеджер можно в форме Position Manager (рис. 4).
...
Рисунок 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager
...
Для запуска хеджирования необходимо:
нажать дважды на интересующего робота строку (рис. 5);
Рисунок 5 – выбор роботазапуск
нажать кнопку в форме управления и настройки хеджирования (рис. 6) или кнопку в основной форме.
Рисунок 6 – форма управление хеджированием
После запуска дельта хеджер проверяет текущее значение дельты стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все сделки, проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы можно менять направление хеджирования и другие параметры (см. раздел Параметры управления роботом).
Warning |
---|
Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться по указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует. |
...
Остановить работа хеджирование можно следующими способами:
...
Для удаления робота модуля следует нажать кнопку .
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Процесс дельта-хеджирования управляется определённым набором параметров (табл. 1), которые устанавливаются в окне настройки дельта-хеджера (см. рис. 6).
...
Параметр | Описание |
---|---|
Delta range | Допустимый интервал значений дельты. Хеджирование будет производится, если настоящее значение дельты выйдет из указанного рекомендуемого диапазона. Для ввода значение следует остановить работа, дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter |
Hedge to | Направление хеджирования. Для переключения между направлениями используется кнопка . Если стрелка указывает на центральное значение, то робот дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если на границы интервала, то робот дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. Робот отслеживает дельту и повторяет операцию хеджирования по По мере отклонения от заданного интервала хеджирование повторяется. Изменять направление хеджирования можно во время работы робота |
Slippage | Проскальзывание. Сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле:
Для установки параметра следует остановить работа |
Order TTL | Время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнена по истечении данного времени. При необходимости выставляется новая заявка. Для установки параметра следует остановить работа |
Mode | Режим работы. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы |
...