Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Наряду с доской опционов в программе доступно графическое отображение параметров всей серии – графики волатильности и теоретических цен. Для перехода к графикам необходимо:

  1. открыть Список инструментов → Серии;
  2. нажать правой кнопкой мыши на интересующую серию;
  3. выбрать пункт Volatility skew (рис. 1) в контекстном меню. 

Рисунок 1 – переход к графику волатильности

Содержание страницы:

По умолчанию откроется график волатильности (рис. 2). На оси абсцисс (OX) откладывается диапазон цен базового актива, на оси ординат (OY) – показатель волатильности/теоретическая цена. 

График волатильности

На графике ниже показана ожидаемая волатильность цен опционов.

Рисунок 2 – график волатильности

Цвет линий обозначает ожидаемую волатильность цены:

  •  – опционов колл;
  •  – опционов пут.

Ожидаемая волатильность цены опциона рассчитывается по модели ценообразования.

На графиках можно вывести модельные кривые для всех моделей ценообразования, созданных для данной серии (см. раздел Выбор моделей ценообразования). 

Маркерами обозначена ожидаемая волатильность цен лучших заявок на продажу и на покупку:

  •   – опционов колл;
  •   – опционов пут.

Маркеры отображаются только для модели default. Данная модель состоит из:

  • рыночной модели волатильности. Для QUIK и CGate значения волатильности берутся из источника данных. Для CQG, Interactive Brokers, IQFeed рассчитываются автоматически в Option Workshop,
  • расчетной модели ценообразования: Black-Scholes для опционов на акции, Black для опционов на фьючерсы.

На рисунке 3 нанесены маркеры IV заявок только опционов колл.

 

Рисунок 3 – IV заявок опционов колл

График теоретических цен

Для перехода к графику теоретической цены необходимо на панели инструментов в поле Y is нажать кнопку price.

Рисунок 5 – график теоретических цен 

Цвет линий графика обозначает:

  •  – теоретическая цена опционов колл;
  •  – теоретическая цена опционов пут.

Маркерами обозначена теоретическая цена заявок на продажу и на покупку:

  •   – опционов колл;
  •   – опционов пут.

Инструменты работы с графиком

Над графиком расположены кнопки вывода дополнительной информации:

  1. Инструмент  код инструмента и текущая цена базового актива;
  2. Models – список моделей ценообразования, созданных для данной серии опционов;
  3. Strikes from – ввод диапазона цен базового актива;
  4. Y is price/volatility – переключение между графиками волатильности и теоретических цен;
  5. Settings – настройка графика:
    1. Show call markers – отображение маркеров заявок опционов колл;
    2. Show put markers – отображение маркеров заявок опционов пут;
    3. Show model line – отображение модельной кривой;
    4. Enable pointer filtering – скрыть маркеры, отклонение которых от модельного графика составляет более 30%;
    5. Enable cursor – отобразить направляющие;
    6. Show legend – отображение легенды;
    7. Configure chart style – настройка отображения графика;
  6. Help – переход на сайт документации.

При наведении курсора мыши на график всплывает информационная подсказка (рис. 6), отображающая векторные значения в выбранной точке.

Рисунок 6 – направляющие

Выбор моделей ценообразования

На графиках волатильности можно отобразить модельные кривые одновременно для нескольких моделей ценообразования. Для этого в списке Models (Модели) нужно установить переключатель напротив интересующих моделей. Маркеры отображаются только для модели default.

Рисунок 7 – выбор моделей

Настройка отображения графика

Вид графиков волатильности можно настраивать:

  • выбирать цвет, толщину, стиль линий (сплошная, штриховая, пунктирная и др.) и 
  • размер маркеров цен заявок.

Для этого необходимо:

  1. Нажать кнопку Settings;
  2. Выбрать Configure chart style;
  3. В форме Volatility skew setup установить параметры для модельных линий;
  4. Нажать кнопку OK.


Рисунок 8 – настройка графиков волатильности

Для новых графиков будут применены последние установленные настройки.

Масштабирование и перемещение

Управление графиками производится следующими способами:

  1. Прокрутка колеса мыши – перемещение графика по горизонтали.
  2. Shift + прокрутка колеса мыши – перемещение графика по вертикали.
  3. Ctrl + прокрутка колеса мыши – масштабирование графика.
  4. Двойное нажатие левой кнопкой мыши – воз.врат к масштабу 100%.
  5. Для увеличения определенной области графика нужно выделить участок правой кнопкой мыши.
  6. Для перемещения графика необходимо нажать левой кнопкой мыши на любую его область и, удерживая, перетащить.
  • No labels