Section |
---|
Column |
---|
What-if сценарии используются для расчета параметров позиций при определенных заданных рыночных условиях. Сценарии применяются к таблице позиций и к графикам стратегий. При выборе сценария параметры позиций автоматически пересчитываются по указанным в сценарии рыночным условиямпараметры автоматически пересчитываются. Если сценарий не задан, отображаются текущие рыночные показателиданные. В Option Workshop OptionWorkshop можно создать сценарии: - общие – доступные для применения к стратегиям по всем активам (параметры сценария: процентное изменение цены, изменение времени, глобальный сдвиг волатильности);
- по базовому активу – доступные для применения к стратегиям по определенному базовому активу (. Для данного типа сценариев доступно выборочное изменение волатильности на некоторых страйках.
Форма What-If scenarios открывается нажатием кнопки Image Added на тулбаре (рис. 1). |
Column |
---|
| Panel |
---|
bgColor | #F5F5F5 |
---|
borderStyle | dotted |
---|
| Содержание страницы: |
|
|
Для перехода к форме Менеджер сценариев следует нажать кнопку Image Removed на боковой панели. Для просмотра сценариев следует нажать на значок Image Removed рядом с названием Image Added
Рисунок 1 – форма What-If scenarios
При нажатии на значок Image Added откроется список сценариев группы. По клику на конкретный сценарий в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).
Image Removed
Рисунок 1 – форма What-If scenarios. Все сценарии автоматически сортируются в алфавитном порядке.
Создание/редактирование сценария
Порядок создания сценария состоит из двух этапов:
- добавления сценария в What-If - менеджер– менеджер;
- редактирование задание параметров сценария.
Для создания добавления сценария необходимо:
нажать кнопку в окне What-If scenarios;
Info |
---|
Для добавления сценария в группу общих сценариев или в группу сценариев по инструменту необходимо нажать на ее названиеуже созданную группу первоначально нужно выбрать группу, затем кнопку . |
- ввести имя сценария в поле Scenarios name;
- указать тип сценария.
Для создания общего сценария активировать General scenario активировать переключатель General scenario для создания общего сценария (рис. 2);
Image RemovedImage Added
Рисунок 2 – создание общего сценария
Для создания сценария по базовому активу следует:- установить переключатель Scenario on an asset;
- нажать на поле Select an asset;
- выбрать базовый актив в открывшемся окне. Для удобства поиска рекомендуется ввести в поле Search код актива. При нажатии кнопки Enter в окне отобразятся инструменты, код которых совпадет с указанным (рис. 3);
Image RemovedImage Added
Рисунок 3 – создание сценария по активу - нажать кнопку OK (рис. 43).
Image Removed
Рисунок 4 – создание сценария по активу
- нажать кнопку OK для сохранения сценария.
Image Added
Рисунок 4 – сценарий по активу
После добавления сценария становятся доступны для редактирования его параметры.
Редактирование общих сценариев
Для редактирования общего сценария необходимо указать выбрать группу General, сценарий (рис. 5) и указать параметры:
Image Modified
Рисунок 5 – общий сценарийредактирование общего сценария
- Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчётрасчета. Для выбора времени необходимо указать в раскрывающемся списке тип расчета:
- Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
Image Added
Рисунок 6 – текущая дата - Absolute value – расчет на указанную определенную дату и время;
Image Added
Рисунок 7 – конкретная дата расчета - Relative value – расчет будет смещен от текущей реальной даты на указанное время. Знак «+» означает смещение вперед, знак «-» – смещение назад.
Image Added
Рисунок 8 – смещение даты расчета
- Line color – цвет сценария на графике. Пользователь может выбрать любой доступный в палитре цвет;
- Line thickness – толщина линии;
- Line style – стиль линии (сплошная, штриховая, пунктирная);
Base asset price – цена актива;
Tip |
---|
. Примеры цены актива:
- «0» – будет использоваться текущая цена (по умолчанию);
- «100500» – будет использоваться указанная фиксированная цена;
- «+100» – текущая цена будет
увеличена - повышена на 100;
- «-500» – текущая цена будет
уменьшена - снижена на 500;
- «+10%» – текущая цена будет
увеличена - повышена на 10%;
- «-5%» – текущая цена будет
уменьшена - Vola shift shift – общее отклонение от текущего значения волатильности в пунктах. Параметр может принимать положительные или отрицательные значения. Параметр применяется ко всем опционам в сериях.
Редактирование сценариев по инструменту
Для редактирования сценария необходимо указать по базовому активу необходимо выбрать группу, затем сценарий (рис. 69):.
Image RemovedImage Added
Рисунок 6 – 9 – сценарий по инструменту
Далее нужно указать:
- Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов).
- Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
- Absolute value – расчет на указанную дату и время;
- Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
- Line color – цвет сценария на графике;
Base asset price – цена актива.
Info |
---|
В форме задания параметров сценария для Для серии опционов/фьючерсов доступна настройка моделей ценообразования. Подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования. |
Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». «ES 6/17/2016», «ES 9/16/2016».
Image Added
Рисунок 10 – сценарий по инструменту
По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. Для этого необходимо нажать дважды на ячейку и , ввести значение и нажать клавиш Enter для сохранения значений.
Image Added
Рисунок 11 – волатильность по страйку
По умолчанию в ячейке по страйку указано «0», используется текущее значение волатильности , транслируемое биржей.
Примеры задания волатильности по страйку:
- «50» – будет использоваться указанное значение волатильности;
- «+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10;
- «-5» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5. Формула расчета представлена ниже.
Panel |
---|
Vfinal = Vmarket + Voffset + Vshift |
- «+10%» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10%;
- «-5%» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5%. Формула расчета представлена ниже.
Panel |
---|
Vfinal = Vmarket *(1 + Voffset% / 100%) + Vshift |
Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. Вы можете переопределить текущее. Жирным шрифтом выделены значения, указанные пользователем. Обычным шрифтом – реальные значения волатильности.
Info |
---|
Одновременно может быть указан общий сдвиг волатильности, и значение волатильность по страйку. Расчет финального значения волатильности представлен формулами выше. |
Фьючерс
Программа позволяет задать значение цены для фьючерса. Для этого необходимо нажать на поле Futures price (рис. 712) и указать соответствующие значения:
Image RemovedImage Added
Рисунок 7 12 – параметры настройки для фьючерса
- Рыночная цена – при вводе значения 0 будет использоваться текущая рыночная цена. Данное значение установлено по умолчанию;
- Точная цена – при вводе значения будет использоваться указанная цена. Например, 125.5, 125.0, 125;
- Абсолютное смещение цены– при вводе значения (десятичное, положительное или отрицательное), текущая цена будет смещена на указанное значение. Например, +124.5, -124.5, +124, -124. Формула расчета представлена ниже;
Panel |
---|
Pfinal = Pmarket + Poffset |
- Относительное смещение цены– при вводе значения (положительное или отрицательное) в процентах, текущая цена будет смещена на указанное значение. Например, +10.5%, -10.5%, +10%, -10%. Формула расчета представлена ниже.
Panel |
---|
Pfinal = Pmarket * (1 + Poffset% / 100%) |
Удаление и переименование
...
Выбор модели ценообразования
Выбрать модель ценообразования можно только из списка моделей, созданных для данной серии.
Image Added
Рисунок 13 – список доступных моделей
Необходимо установить галочку Pricing model и выбрать модель из выпадающего списка.
Image Added
Рисунок 14 – выбор модели
Данную модель нельзя будет удалить, пока она используется в what-if сценарии.
Переименование сценария
Для переименования сценария необходимо выбрать команду Rename/Delete в в контекстном меню, которое всплывает при нажатии правой кнопкой мыши на сценарий.
Image Added
Рисунок 15 – переименования сценария
В открывшемся окне следует ввести новое имя сценария и нажать кнопку OK.
Удаление сценария
Способы удаления сценария:
- нажать клавишу Delete на клавиатуре, затем кнопку OK в окне подтверждения действия,
- выбрать команду Delete в контекстном меню сценария, затем кнопку OK в окне подтверждения действия.
Note |
---|
Удаленный сценарий невозможно восстановить. |
Применение сценария к стратегиям
После создания сценариев они сценарии становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну из стратегий путем установки переключателя флажка в списке стратегий . Выпадающее меню со сценариями находится сверху списка позиций (рис. 814).
Image Modified
Рисунок 8 16 – выбор сценария
После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры позиций. Для возврата к реальным рыночным расчётам выберите следует выбрать пункт Market или деактивировать переключатель флажок напротив выбранных сценариев.
Применение сценария к графикам стратегий
Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 915).
Image RemovedImage Added
Рисунок 9 17 – применения сценария к графику стратегий
После выбора нужных сценариев для перестроения графиков нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу) или ссылку Click to apply changes. На рисунке 10 16 показан пример отображения графика. Оранжевая линия – текущие рыночные показатели. Синей и зеленой линией отображены графики сценариев. Количество графиков сценарий неограниченно.
Image RemovedImage Added
Рисунок 10 18 – пример графиков
Для возврата к реальным рыночным расчётам выберите пункт Market. Подробная информация о графиках стратегий представлена в разделе Strategy chartsЧартинг стратегий.