...

Для создания сценария необходимо:

1. нажать кнопку Image Modified в окне What-If scenarios;

   Info
   Для добавления стратегии в группу общих стратегий или в группу стратегий по инструменту необходимо нажать на ее название, затем кнопку Image Added.

2. ввести имя сценария в поле Scenarios name;
3. указать тип сценария.
   Для создания общего сценария активировать General scenario (рис. 2); 
   
   Рисунок 2 – создание сценария
   Для создания сценария по базовому активу следует:
   1. установить переключатель Scenario on an asset;
   2. нажать на поле Select an asset;
   3. выбрать базовый актив в открывшемся окне. Для удобства поиска рекомендуется ввести в поле Search код актива. При нажатии кнопки Enter в окне отобразятся инструменты, код которых совпадет с указанным (рис. 3);
      
      Рисунок 3 – создание сценария по активу
   4. нажать кнопку OK (рис. 4).
      
      Рисунок 3 – 4 – создание сценария по активу
4. нажать кнопку OK для сохранения сценария.

...

Для общего сценария необходимо указать (рис. 5):

Image Added

Рисунок 5 – общий сценарий

• Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
  • Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
  • Absolute value – расчет на указанную дату и время;
  • Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
• Line color – цвет сценария на графике;

• Base asset price – цена актива;

  Tip
  Примеры задания: «0» – будет использоваться текущая цена (по умолчанию); «100500» – будет использоваться указанная фиксированная цена; «+100» – текущая цена будет увеличена на 100; «-500» – текущая цена будет уменьшена на 500; «+10%» – текущая цена будет увеличена на 10%; «-5%» – текущая цена будет уменьшена на 5%.

• Vola shift – отклонение от текущего значения волатильности для серии опционов. Параметр может принимать отрицательные значения.

...

Для сценария необходимо указать (рис. 6):

Image Added

Рисунок 6 – сценарий по инструменту

• Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
  • Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
  • Absolute value – расчет на указанную дату и время;
  • Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
• Line color – цвет сценария на графике;

• Base asset price – цена актива;

...

Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии (подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования). По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее значение волатильности транслируемое биржей.

...

После создания сценариев они становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну или несколько стратегий в списке стратегий. Выпадающее меню со сценариями находится сверху списка позиций (рис. 7).

 Image Added

Рисунок 7 – выбор сценариевсценария

После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры выбранных стратегий. Для возврата к реальным рыночным расчётам нажмите кнопку Clearвыберите пункт Market.

Применение сценария к стратегиям

Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 8). После выбора нужных сценариев для перестроения нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу).