Versions Compared

Old Version 11

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 12

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

What-if сценарии используются для определения будущей стоимости контракта при изменении условий рынка. В сценарии указываются различные параметры, например, цена базового актива, волатильность. Сценарий может быть применен к стратегиям и к графикам стратегий. При использовании опции параметры стратегий автоматически пересчитываются. При отключении – отображаются текущие рыночные показатели.

Вызов Менеджера сценариев осуществляется путем нажатия на кнопку  на боковой панели. Сценарии делятся на два вида:

  • общие – доступные для применения ко всем стратегиям;
  • по базовому активу – доступные для применения только к стратегиям по определенному базовому активу.
Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

...

  1. нажать кнопку  в окне What-If scenarios;

    Info

    Для добавления стратегии сценария в группу общих стратегий сценариев или в группу стратегий сценариев по инструменту необходимо нажать на ее название, затем кнопку .

  2. ввести имя сценария в поле Scenarios name;
  3. указать тип сценария.
    Для создания общего сценария активировать General scenario (рис. 2); 

    Рисунок 2 – создание сценария
    Для создания сценария по базовому активу следует:
    1. установить переключатель Scenario on an asset;
    2. нажать на поле Select an asset;
    3. выбрать базовый актив в открывшемся окне. Для удобства поиска рекомендуется ввести в поле Search код актива. При нажатии кнопки Enter в окне отобразятся инструменты, код которых совпадет с указанным (рис. 3);

      Рисунок 3 – создание сценария по активу
    4. нажать кнопку OK (рис. 4).

      Рисунок 4 – создание сценария по активу
  4. нажать кнопку OK для сохранения сценария.

...

  • Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
    • Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
    • Absolute value – расчет на указанную дату и время;
    • Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
  • Line color – цвет сценария на графике;

  • Base asset price – цена актива;

    Tip

    Примеры задания:

    • «0» – будет использоваться текущая цена (по умолчанию);
    • «100500» – будет использоваться указанная фиксированная цена;
    • «+100» – текущая цена будет увеличена на 100;
    • «-500» – текущая цена будет уменьшена на 500;
    • «+10%» – текущая цена будет увеличена на 10%;
    • «-5%» – текущая цена будет уменьшена на 5%.
  • Vola shift – общее отклонение от  от текущего значения волатильности для серии опционов. Параметр может принимать отрицательные значения.

...

  • Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
    • Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
    • Absolute value – расчет на указанную дату и время;
    • Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
  • Line color – цвет сценария на графике;

  • Base asset price – цена актива;.

Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии (подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования). По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее значение волатильности транслируемое биржей.

Tip

Примеры задания волатильности по страйку:

  • «50» – будет использоваться указанное значение волатильности;
  • «+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10;
  • «-5» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5;
  • «+10%» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10%;
  • «-5%» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5%,.

Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. 

...

Для возврата к реальным рыночным расчётам выберите пункт Marketпункт Market.