...
Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии (подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования). Для этого необходимо нажать дважды на ячейку и ввести значение. По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее 0. Используется значение волатильности, транслируемое биржей.
...
Примеры задания волатильности по страйку:
...
...
Абсолютное значение – абсолютное смещение от текущего значения волатильности, десятичное число.
Пример: «+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на
...
10;
...
Panel |
---|
Vfinal = Vmarket + Voffset + Vshift |
Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи.
Вы можете переопределить текущее значение цены для фьючерса. В поле можно указать следующие значения:
Абсолютная цена – при вводе значения (десятичное, положительное или отрицательное), текущая цена будет смещена на указанное значение.
Panel |
---|
Pfinal = Pmarket + Poffset |
...
Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 8).
Рисунок 8 – применения сценария к графику стратегий
После выбора нужных сценариев для перестроения графиков нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу) или ссылку ссылку Click to apply changes.
Рисунок 8 – применения сценария к графику стратегийНа рисунке 9 показан пример отображения графика сценария (розовая линия) и реального графика (оранжевая линия).
Рисунок 9 – пример графиков
Для возврата к реальным рыночным расчётам выберите пункт Market.
...