Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

What-if сценарии используются для определения будущей стоимости контракта при изменении условий рынкамоделирования значений параметров позиции при заданном изменении рыночных условий. В сценарии указываются различные параметры, например, цена базового актива, волатильность, точка во времени. Сценарий может быть применен к стратегиям таблице позиций и к графикам стратегий. При использовании опции выборе сценария параметры стратегий автоматически пересчитываются по заданным в сценарии рыночным условиям. При отключении отображаются текущие рыночные показатели.

Вызов Форма Менеджера сценариев осуществляется путем нажатия вызывается по клику на кнопку  на боковой панели. Сценарии делятся на группы:

  • общие – общие – доступные для применения ко всем стратегиямактивам (процентное изменение цены, изменение времени, глобальный сдвиг волатильности);
  • по базовому активу – доступные активу – доступные для применения только к стратегиям по определенному базовому активу (выборочное изменение волатильности на некоторых страйках).
Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Для просмотра списка сценариев необходимо нажать на элемент значок  рядом с названием группы. При выборе сценария По клику на конкретный сценарий в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).

...

  1. добавления сценария в What-If - менеджер;
  2. редактирование параметров сценария.

Для создания сценария необходимо:

...

  • Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов).: 
    • Current value – расчет value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
    • Absolute value – расчет value – расчет на указанную дату и время;
    • Relative value – расчет value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
  • Line color – цвет сценария на графике;
  • Base asset price – цена актива;

    Tip

    Примеры задания цены актива:

    • «0» – будет использоваться текущая цена (по умолчанию);
    • «100500» – будет использоваться указанная фиксированная цена;
    • «+100» – текущая цена будет увеличена на 100;
    • «-500» – текущая цена будет уменьшена на 500;
    • «+10%» – текущая цена будет увеличена на 10%;
    • «-5%» – текущая цена будет уменьшена на 5%.
  • Vola shift – общее отклонение от текущего значения волатильности. Параметр может принимать отрицательные значения.

...

  • Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
    • Current value – расчет value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
    • Absolute value – расчет value – расчет на указанную дату и время;
    • Relative value – расчет value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
  • Line color – цвет сценария на графике;
  • Base asset price – цена актива.

...

Примеры задания волатильности по страйку:

  • Точное десятичное значение – будет использоваться указанное значение волатильности.
    Пример: «50» – будет использоваться указанное значение волатильности;
  • Абсолютное значение – абсолютное смещение от текущего значения волатильности, десятичное число.
    Пример: «+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10

    Формула расчета приведена ниже.

    ;

    Panel

    Vfinal = Vmarket + Voffset + Vshift

Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. 

Вы можете переопределить текущее значение цены для фьючерса. В поле Futures price (рис. 7) можно указать следующие значения:

...

  • Рыночная цена  при вводе значение 0 будет использоваться текущая рыночная цена. Данное значение установлено по умолчанию;
  • Точная цена – при вводе значения будет использоваться указанная цена;
  • Абсолютная цена – при вводе значения (десятичное, положительное или отрицательное), текущая цена будет смещена на указанное значение

    . Формула расчета приведена ниже

    . - Как вводится? +/-%, это нужно описать. И не абсолютная, а относительная. Абсолютная это во втором пункте, где у тебя написано точная.

    Panel

    Pfinal = Pmarket + Poffset

Удаление и переименование

Для удаления или переименования сценария необходимо выбрать команду Rename/Delete в контекстном меню, которое всплывает при нажатии правой кнопкой мыши на сценарий.

...

После создания сценариев они становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну или несколько из стратегий в списке стратегий. Выпадающее меню со сценариями находится сверху списка позиций (рис. 8).

...

После выбора нужных сценариев для перестроения графиков нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу) или ссылку Click to apply changes. На рисунке 10 показан пример отображения графика сценария (розовая линия) и реального графика (оранжевая линия). 

Очень плохая картинка с графиками. Просто хуже не бывает. Эти сценарии - это самый богатый пункт в программе, из которого можно нагенерировать бесконечное количество красивейших скриншотов. Должно быть хотя бы 5 разных скриншотов. С разным количеством сценариев, от 1 до бесконечности, линии сценариев должны быть разных цветов, на графике должно быть включено разное колчество панелей. Нужно чтобы скриншоты демонстрировали все возможности. Ты когда в аппсторе приложение выбираешь, ты что его описание читаешь или картинки смотришь?

Рисунок 10 – пример графиков

...