Versions Compared

Old Version 23

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 24

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
    • Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
    • Absolute value – расчет на указанную дату и время;
    • Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
  • Line color – цвет сценария на графике;

  • Base asset price – цена актива.

 

Info

В форме задания параметров сценария для серии опционов/фьючерсов доступна настройка моделей ценообразования. Подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования.

Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. Для этого необходимо нажать дважды на ячейку и ввести значение. По умолчанию в ячейке по страйку указано 0. Используется значение волатильности, транслируемое биржей. 

...

  • «50» – будет использоваться указанное значение волатильности;
  • «+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10;
  • «-5» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5.
Panel

Vfinal = Vmarket + Voffset + Vshift

Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. 

Вы можете переопределить текущее значение цены для фьючерса. В поле Futures price (рис. 7) можно указать следующие значения:

...

  • Рыночная цена – при вводе значения 0 будет использоваться текущая рыночная цена. Данное значение установлено по умолчанию;
  • Точная цена – при вводе значения будет использоваться указанная цена. Например, 125.5, 125.0, 125;
  • Абсолютное смещение цены– при вводе значения (десятичное, положительное или отрицательное), текущая цена будет смещена на указанное значение. Например, +124.5, -124.5, +124, -124. Формула расчета представлена ниже;
Panel

Pfinal = Pmarket + Poffset

  • Относительное смещение цены – при вводе значения (положительное или отрицательное) в процентах, текущая цена будет смещена на указанное значение. Например, +10.5%, -10.5%, +10%, -10%. Формула расчета представлена ниже.

...