Versions Compared

Old Version 24

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 25

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

What-if сценарии используются для моделирования расчета параметров позиции позиций при заданном изменении определенных рыночных условий. В сценарии указываются различные параметры, например, цена базового актива, волатильность, точка во времени. Сценарий может быть применен условиях.Сценарии применяются к таблице позиций и к графикам стратегий. При выборе сценария параметры стратегий автоматически позиций автоматически пересчитываются по заданным указанным в сценарии рыночным условиям. При отключении отображаются  Если сценарий не задан, отображаются текущие рыночные показатели.

Форма Менеджера сценариев вызывается по клику на кнопку Image Removed на боковой панели. Сценарии делятся на группыВ Option Workshop можно создать сценарии:

  • общие – доступные для применения ко к стратегиям по всем активам (процентное изменение цены, изменение времени, глобальный сдвиг волатильности);
  • по базовому активу – доступные для применения только к стратегиям по определенному базовому активу (выборочное изменение волатильности на некоторых страйках).
Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Для просмотра списка сценариев необходимо перехода к форме Менеджер сценариев следует нажать кнопку Image Added на боковой панели. Для просмотра сценариев следует нажать на значок  рядом с названием группы. По клику на конкретный сценарий в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).

...

  • Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). 
    • Current value – расчет на текущую дату и время (локальное время на компьютере);
    • Absolute value – расчет на указанную дату и время;
    • Relative value – расчет будет смещен от текущей даты на указанное время.
  • Line color – цвет сценария на графике;

  • Base asset price – цена актива.

 

Info

В форме задания параметров сценария для серии опционов/фьючерсов доступна настройка моделей ценообразования. Подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования.

Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. Для этого необходимо нажать дважды на ячейку и ввести значение. По умолчанию в ячейке по страйку указано 0. Используется «0», используется значение волатильности, транслируемое биржей. 

...

Вы можете переопределить текущее значение цены для фьючерса. В поле Для этого необходимо нажать на поле Futures price (рис. 7) можно и указать следующие соответствующие значения:

Рисунок 7 – параметры настройки для фьючерса 

...