...
Создание и редактирование сценариев производится в форме Менеджер сценариев What-If scenarios, которая открывается путем нажатия кнопки на боковой панели. панели (рис. 1).
Рисунок 1 – форма What-If scenarios
Для просмотра сценариев следует нажать на значок рядом с названием группы. По клику на конкретный сценарий в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).
Рисунок 1 – форма What-If scenarios
...
Для редактирования общего сценария необходимо указать выбрать группу General, затем сценарий (рис. 5):.
Рисунок 5 – редактирование общего сценария
Далее нужно указать (рис. 5):
Base asset price – цена актива;
Tip |
---|
Примеры цены актива:
|
Для редактирования сценария необходимо указать по базовому активу необходимо выбрать актив, затем сценарий (рис. 9):.
Рисунок 9 – сценарий по инструменту
Далее нужно указать:
Base asset price – цена актива.
Info |
---|
Для серии опционов/фьючерсов доступна настройка моделей ценообразования. Подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования. |
Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 1926.06.2015», «AAPL 2302.07.2015».
Рисунок 10 – сценарий по инструменту
По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. Для этого необходимо нажать дважды на ячейку и ввести значение. затем нажать клавиш Enter для сохранения значений.
Рисунок 11 – волатильность по страйку
По умолчанию в ячейке по страйку указано «0», используется значение волатильности, транслируемое биржей.
...
Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. Вы можете задать текущее. Жирным шрифтом выделены значения, указанные пользователем. Обычным шрифтом – реальные значения волатильности.
Info |
---|
Одновременно может быть указано и общий сдвиг волатильности, и значение волатильность по страйку. Расчет финального значения волатильности представлен формулой выше. |
Программа позволяет задать значение цены для фьючерса. Для этого необходимо нажать на поле Futures price (рис. 10) и указать соответствующие значения:
...