Page History
...
| Info |
|---|
Для серии опционов/фьючерсов доступна настройка моделей ценообразования. Подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования. |
Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 26.06.2015», «AAPL 02.07.2015».
Рисунок 10 – сценарий по инструменту
По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. Для этого необходимо нажать дважды на ячейку и ввести значение. затем нажать клавиш Enter для сохранения значений.
Рисунок 11 – волатильность по страйку
По умолчанию в ячейке по страйку указано «0», используется текущее значение волатильности , транслируемое биржей.
Примеры задания волатильности по страйку:
...
| Panel |
|---|
Vfinal = Vmarket + Voffset + Vshift |
- «+10%» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10%;
- «-5%» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5%. Формула расчета представлена ниже.
| Panel |
|---|
Vfinal = Vmarket *(1 + Voffset% / 100%) + Vshift |
Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. Жирным шрифтом выделены значения, указанные пользователем. Обычным шрифтом – реальные значения волатильности.
| Info |
|---|
Одновременно может быть указано и указан общий сдвиг волатильности, и значение волатильность по страйку. Расчет финального значения волатильности представлен формулой формулами выше. |
Фьючерс
Программа позволяет задать значение цены для фьючерса. Для этого необходимо нажать на поле Futures price (рис. 10) и указать соответствующие значения:
...
Для удаления сценария необходимо выбрать команду Delete в контекстном меню, которое всплывает при нажатии правой кнопкой мыши на сценарий. Затем необходимо нажать кнопку OK в окне подтверждения действия.
| Note |
|---|
Удаленный сценарий невозможно восстановить. |
Применение сценария к стратегиям
После создания сценарии становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну из стратегий путем установки переключателя флажка в списке стратегий (рис. 12).
...
После выбора сценариев для перестроения графиков нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу) или ссылку Click to apply changes. На рисунке 14 показан пример отображения графика. Оранжевая линия – текущие рыночные показатели. Синей и зеленой линией отображены графики сценариев. Количество графиков сценарий неограниченно.
Рисунок 14 – пример графиков
...
Overview
Content Tools