Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

What-if сценарии используются для расчета параметров позиций при заданных рыночных условиях. Сценарии применяются к таблице позиций и к графикам стратегий. При выборе сценария параметры позиций автоматически параметры автоматически пересчитываются по указанным в сценарии рыночным условиям. Если сценарий не задан, отображаются текущие рыночные показатели.

В Option Workshop можно создать сценарии:

  • общие – доступные для применения к стратегиям по всем активам. Параметры, доступные для данного типа сценариев: процентное изменение цены, изменение времени, глобальный сдвиг волатильности;
  • по базовому активу – доступные для применения к стратегиям по определенному базовому активу. Для данного типа сценариев доступно выборочное изменение волатильности на некоторых страйках.
Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

...

  1. добавления сценария в What-If - менеджер;
  2. редактирование задание параметров сценария.

Для добавления сценария необходимо:

  1. нажать кнопку  в окне What-If scenarios;

    Info

    Для добавления сценария в уже созданную группу необходимо первоначально нажать на ее названиепервоначально нужно выбрать группу, затем кнопку .

  2. ввести имя сценария в поле Scenarios name;
  3. активировать переключатель General scenario для создания общего сценария (рис. 2); 

    Рисунок 2 – создание общего сценария
    Для создания сценария по базовому активу следует:
    1. установить переключатель Scenario on an asset;
    2. нажать на поле Select an asset;
    3. выбрать базовый актив в открывшемся окне. Для удобства поиска рекомендуется ввести в поле Search код актива. При нажатии кнопки Enter в окне отобразятся инструменты, код которых совпадет с указанным (рис. 3);

      Рисунок 3 – создание сценария по активу
    4. нажать кнопку OK (рис. 3).

  4. нажать кнопку OK для сохранения сценария.

...

Для редактирования сценария по базовому активу необходимо выбрать активгруппу, затем сценарий (рис. 9).

...

  • «50» – будет использоваться указанное значение волатильности;
  • «+10» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10;
  • «-5» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5. Формула расчета представлена ниже.
Panel

Vfinal = Vmarket + Voffset + Vshift

  • «+10%» – текущее значение волатильности будет увеличено на 10%;
  • «-5%» – текущее значение волатильности будет уменьшено на 5%. Формула расчета представлена ниже.
Panel

Vfinal = Vmarket *(1 + Voffset% / 100%) + Vshift

Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. Жирным шрифтом выделены значения, указанные пользователем. Обычным шрифтом – реальные значения волатильности.

...

  • Рыночная цена  при вводе значения 0 будет использоваться текущая рыночная цена. Данное значение установлено по умолчанию;
  • Точная цена – при вводе значения будет использоваться указанная цена. Например, 125.5, 125.0, 125;
  • Абсолютное смещение цены– при вводе значения (десятичное, положительное или отрицательное), текущая цена будет смещена на указанное значение. Например, +124.5, -124.5, +124, -124. Формула расчета представлена ниже;
Panel

Pfinal = Pmarket + Poffset

  • Относительное смещение цены– при вводе значения (положительное или отрицательное) в процентах, текущая цена будет смещена на указанное значение. Например, +10.5%, -10.5%, +10%, -10%. Формула расчета представлена ниже.
Panel

Pfinal = Pmarket * (1 + Poffset% / 100%)

Переименование сценария

...