Менеджер сделок позволяет:
Вызов Менеджера сделок осуществляется следующими способами:
Форма Fills состоит из трех блоков:
Для просмотра сделок необходимо выбрать Счет→Базовый актив→Стратегию (рис. 1).
Содержание страницы:
Для просмотра всех сделок по базовому активу, в том числе не привязанных к стратегии, необходимо в блоке Strategies выбрать .
Рисунок 1 – Менеджер сделок
Таблица содержит столбцы:
Список сделок обновляется автоматически, а так же с помощью кнопки .
В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – пользовательские, adjustment – корректирующие.
Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для ее создания необходимо нажать кнопку Add new fill, в открывшемся окне заполнить параметры и нажать кнопку ОК (рис. 3).
Поля Quantity и Price обязательные для заполнения.
Рисунок 3 – создание сделки
Пример
Например, создадим сделку на продажу 10 контрактов по инструменту GOOG по цене 10. Если по данному инструменту была открыта позиция размером 5 контрактов, ее значение автоматически будет скорректировано на -5.
Если по данному инструменту не было позиций, то в указанной стратегии будет открыта новая короткая позиция размером -10 контрактов.
Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Сделку adjustment можно удалить, но нельзя отредактировать.
Для сделок данного типа недоступна фильтрация по стратегии.
Сделка external загружается из внешней системы. Если сделка была заключена по заявке без стратегии, сделка появится в менеджере сделок без привязки к стратегии. Позиция по инструменту не изменится.
Если сделка привязана к стратегии, то текущая позиция в соответствующей стратегии будет скорректирована.
Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.
Доступны следующие операции со сделками:
Данные операции доступны в контекстном меню сделки, которое открывается при нажатии правой кнопкой мыши на сделку.
Для изменения размера, цены и направления сделки необходимо выбрать команду Edit в контекстном меню, затем скорректировать интересующие параметры и нажать кнопку OK. При изменении сделки соответствующая позиция по данному инструменту будет скорректирована.
Рисунок 4 – редактирование
Размер позиции не может быть равен нулю. Если указано значение со знаком минус – сделка на продажу, положительное – на покупку.
Корректирующие сделки недоступны для редактирования.
Для перемещения сделки в другую стратегию необходимо выбрать команду Move into в контекстном меню сделки.
Рисунок 5 – перемещение
В открывшемся окне можно выбрать стратегию из выпадающего списка, или ввести вручную. При вводе стратегии, которой нет в системе, она создается автоматически. Перемещение сделок в другие стратегии доступно только в рамках одного счета. Сделку нельзя перенести в стратегию actual.
Для удаления сделки из стратегии необходимо выбрать команду Clear strategy в контекстном меню сделки. Для просмотра данных сделок следует в блоке Strategies выбрать .
Для удаления сделки из базы данных необходимо выбрать команду Delete. Корректирующие сделки нельзя удалить.
В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:
Для выбора сделок следует установить/снять переключатель в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.
Сделки в таблице можно фильтровать по стратегии, дате исполнения, по типу и по инструменту.
Для автоматической сортировки новых сделок по стратегиям можно настроить фильтр: привязать биржу/базовый актив/инструмент к определенной стратегии. Фильтрация доступна только в рамках торгового счета (со знаком Т). Для настройки необходимо:
выбрать стратегию из раскрывающегося списка (рис. 7).
Если указать стратегию, которой нет в программе, она будет созданы автоматически.
В нашем примере мы указали для актива ES одноименную стратегию. Для дочерних элементов также установилась стратегия ES.
Для применения фильтра не только к новым сделкам, но и к уже совершенным от определенного числа, следует установить переключатель в нижней части формы и установить дату (см. рис. 7[2]);
нажать кнопку ОК.
Фильтр применяется только к реальным и ручным сделкам.
После применения фильтра сделки переместились в созданную стратегию.
Рисунок 8 – предыдущая стратегия для сделок
Рисунок 9 – результат применения фильтра к сделкам
В Менеджере позиций все позиции по инструменту также переместились в стратегию ES.
Рисунок 10 – предыдущая стратегия для позиций
Рисунок 11 – результат применения фильтра
Для отключения фильтра следует в форме Configure fill routing установить default (см. шаг 2 в инструкции).
Для просмотра сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to, нажать клавишу Enter или кнопку для обновления списка сделок. Используется 24-х часовой формат времени.
Для фильтрации по типу сделок следует установить/снять переключатель в выпадающем списке (рис. 12).
Рисунок 12 – фильтрация по типу сделки
Фильтр по инструментам задается следующим образом:
Для просмотра стратегий одновременно в таблице сделок и в таблице позиций необходимо включить режим синхронизации нажатием кнопки . Выбор счета, актива, стратегии в Менеджере позиций будет дублироваться в Менеджере сделок.
Для настройки таблицы используются кнопки на верхней панели:
Настройки таблицы сохраняются в базу данных. При следующем входе в систему будут доступны последние выполненные настройки.