Page History
...
| Section | ||
|---|---|---|
|
...
|
Рисунок 1 – менеджер модулей
Для того , чтобы создать новую модель ценообразования, нужно нажать кнопку New и выбрать один из двух языков, на которых будет написан скрипт: C# или Visual Basic. При этом откроется окно с шаблоном модели, написаном написанном на выбранном языке, а в окне менеджера моделей появится созданная модель, как это показано на рисунке 2.
...
Сохранить созданный скрипт можно нажав на кнопку Save в окне редактирования скрипта. Скрипты сохраняются с расширением *.model. Загрузить ранее сохраненный скрипт можно нажав на кнопку Open. Для того, чтобы удалить модель, нужно нажать на кнопку 
.
Объектная модель
...
В скрипте возможно описание расчёта цены опциона, расчёта расширенных (теоретических) параметров опциона и расчета волатильности, которая используется при расчёте цены опциона. Для этих целей служат методы:
...
- InstrumentParamsProvider, предоставляющий доступ к параметрам инструмента (InstrumentParams);
- OptionsSeries, предоставляющий доступ к серии опционов;
- Positions, предоставляющий доступ к позициям.
...
InstrumentParamsProvider
Позволяет получить параметры инструмента (InstrumentParams).
Метод GetInstrumentParams(Instrument instrument) возвращает параметры переданного инструмента. Метод GetOptionFuturesParams(Instrument instrument) возвращает параметры базового актива для переданного инструмента.
Примеры использования:
| var optionParams = InstrumentParamsProvider.GetInstrumentParams(OptionsSeries.Calls[19000]); var futuresParams = InstrumentParamsProvider.GetInstrumentParams(OptionsSeries.Futures); или var futuresParams = InstrumentParamsProvider.GetOptionFuturesParams(OptionsSeries.Calls[19000]); decimal lastPrice = optionParams.LastPrice; decimal strike = optionParams.Strike; long bidQty = optionParams.BestBidQuantity; |
|---|
...
InstrumentParams
Таблица 1 – Инструменты
| Параметр | Свойство | Тип |
|---|---|---|
| Базовый актив | BaseActive | string |
| Лучшая цена на покупку | BestBidPrice | decimal |
| Объём по лучшей цене на покупку | BestBidQuantity | long |
| Лучшая цена на продажу | BestOfferPrice | decimal |
| Объём по лучшей цене на продажу | BestOfferQuantity | long |
| Минимально возможная цена | BottomPriceLimit | decimal |
| Относительное изменение ко вчерашней цене закрытия | Change | decimal |
| Полное имя класса инструмента | Class | string |
| Код класса инструмента | ClassCode | string |
| Текущее значение (для индексов) | CurrentValue | decimal |
| Точность цены | DecimalPlaces | uint |
| Дата исполнения | ExpirationDate | DateTime |
| Полный код инструмента | FullCode | string |
| ГО продавца | Go | decimal |
| Время последнего изменения | LastChangeTime | DateTime |
| Цена последней сделки | LastPrice | decimal |
| Размер одного лота | LotSize | long |
| Тип опциона (кол, пут) | OptionType | OptionType |
| Тип уплаты премии по опциону | PremiumStyle | OptionPremiumStyle |
| Шаг цены инструмента | PriceStep | decimal |
| Точность шага цены | PriceStepPrecision | decimal |
| Стоимость шага цены | PriceStepValue | decimal |
| Расчётная цена | Settlement | decimal |
| Дата погашения | SettlingDate | DateTime |
| Статус инструмента | Status | string |
| Страйк опциона | Strike | decimal |
| Теоретическая цена | TheorPrice | decimal |
| Максимально возможная цена | TopPriceLimit | decimal |
| Тип инструмента | Type | InstrumentType |
| Волатильность опциона | Volty | decimal |
| Цена закрытия предыдущего | PrevClosePrice | decimal |
Перечисления
Таблица 2 – Перечисления
| Имя | Принимаемые значения | Описание |
|---|---|---|
| OptionType | C | Call |
| P | Put | |
| OptionPremiumStyle | Margin | Margin |
| Upfront | Upfront | |
| InstrumentType | F | Futures |
| O | Option |
...
Предоставляет доступ к серии опционов. Содержит набор колов и путов для определенного базового актива и даты экспирации (табл. 3).
Таблица 3 – Параметры серии опционов
| Параметр | Свойство | Тип |
|---|---|---|
| Фьючерс | Futures | Instrument |
| Дата экспирации | Expiration | DateTime |
| Список всех инструментов серии | Instruments | List<Instrument> |
| Набор колов | Calls | Dictionary<decimal, Instrument> |
| Набор путов | Puts | Dictionary<decimal, Instrument> |
...
Overview
Content Tools